Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Из выведенного в конце предыдущего параграфа условия следует, что надо приравнять две суммы по моменту t: в левой части суммируются произведения вероятности наступления страхового случая в промежутке (t, t + dt) на сумму накопленных к этому моменту взносов, а в правой части – произведения средней выплаты M(S) на те же вероятности. Тогда справа M(S) умножается на вероятность того, что страховой случай произойдет на (0, Т), то есть правая часть определена полностью.
Рис. 10
Отмечены плотность вероятности, накопленная сумма и произведение плотности на размер выплаты. Видно, что коэффициент пропорциональности уменьшается с ростом t, то есть речь идет о современной цене. Также видно, что сначала выплата превышает накопленную сумму (риск страховщика), а затем накопленная сумма превышает выплату (риск страхователя). Однако площади под этими двумя кривыми равны – принцип равенства рисков (эквивалентности обязательств).
Отметим, что учитывается процентная ставка i, и сравниваются «приведенные» площади. Именно из этого условия и определяется размер рисковой премии.
Замечание. Для иллюстрации принципа эквивалентности обязательств сторон рассмотрим договор, заключенный на n лет. Стороны договорились проводить расчеты при процентной ставке i. Страховые премии вносятся в начале года, а выплата возмещения осуществляется в конце года, в течение которого произошел страховой случай. При этом страховая сумма выплачивается полностью.
На основании имеющейся информации страховщик оценил вероятности случайных событий At, состоящих в том, что страховой случай произойдет именно в t -й год с момента заключения договора. (Для простоты считаем, что договор заключен 01.01, тогда момент выплаты 31.12 совпадает с моментом подведения итогов работы компании за год.).
Поскольку временные интервалы (календарные годы) не пересекаются, то рассматриваемые события – несовместны. Кроме того, по договору возмещению подлежит лишь один страховой случай. (При страховании жизни или пенсии это очевидно, а в имущественном страховании после выплаты возмещения действие договора прекращается, но может быть составлен новый договор.)
Наконец, необходимо учесть, что страхового случая может и не наступить за эти n лет, поэтому полная группа событий должна содержать и соответствующее событие А0.
Таким образом, если n =1, то страховщик обязательно получит взнос R (с вероятностью 1), поэтому M(A)= R, а для выплаты возмещения: M(S)= S · p 1· v +0· q 1· v = S · p 1· v. Отсюда M(A)=M(S), т.е. R 1= S · p 1· v.
На практике страховщик часто назначает R= S · p 1>R1.
Если n =2, то страхователь первую премию вносит обязательно, а вторую только, если за первый год не произошло случая. Т.е. он внес либо одну премию с вероятностью p 1, либо две премии с вероятностью (1– p 1)= q 1
Поэтому, М(А)= R · p 1+ R (l+ v)·(l- p 1)=R(l+v)–R· v · p 1.
Первое слагаемое указывает на дисконтирование вносимых премий, а второе – на риск недополучения некоторых премий.
Аналогично,
M(S)=S· v · p 1+S· v · v · p 2+0· v · v ·(1– p 1– p 2)=S· v ·(p 1+ p 2· v)
Тогда, R2=S· v ·(p 1+ p 2· v)/(l+ v–v · p 1).
Если n >2, то страхователь вносит суммарную дисконтированную премию: М(А)= R · p 1+ R (l+ v)· p 2 +…+ R (l+ v +…+ vn– 2)· pn –1= R (l+…+ vn –1)·(l– p 1–… pn –1)= R · К
M(S)= S · v · p l+ S · v 2· p 2+…+ S · vn · pn = S · L.
Приравняв M(A)=M(S), получим R = S ·(L / K), где L / K – "ставка".
Очевидно, R зависит от п, т.е. R (n), поэтому представляет интерес характер этой зависимости. Аналитически эту зависимость в общем виде показать сложно, но численные расчеты показывают, что начиная с некоторого п: R (n +l)< R (n). Этот факт и лежит в основе "скидки", предоставляемой клиенту при увеличении срока страхования (процентная ставка начинает влиять сильнее, чем сумма вероятностей наступления страхового случая).
Дата публикования: 2015-01-13; Прочитано: 214 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!