Профессия — Актуарий

Для заключения страхового контракта необходимы три условия:

– потенциальный клиент должен осознавать, что наступление страхового случая нанесет ему и его семье серьезный материальный урон;

– он должен быть уверен, что при наличии договора страховая компания выполнит свои обязательства перед ним, и тем самым материальные по­тери будут компенсированы (полностью или в значительной мере);

– клиент должен иметь материальные возможности для оплаты страховой защиты.

Третье условие предполагает соответствие между объемом и качеством страховой защиты и платой за нее. При этом подразумевается, что процесс не детерминированный, а стохастический, и что существующий риск можно оценить количественно. То есть для определенного промежутка времени, для которого составляется договор, известна вероятность того, что страховой случай произойдет, и величина ущерба, возникшего в результате этого случая, которая и подлежит возмещению.

В более общем виде следует говорить об известном законе распределения величины ущерба. А при переходе от индивидуального риска отдельного страхователя к коллективному риску совокупности страхователей (который интересует страховщика) необходима информация о законе распределения суммарного ущерба. Он определяется на основании распределения величины ущерба в одном случае и распределения количества случаев в единицу времени.

Естественно, нет смысла страховать невозможные или достоверные события, поэтому страхование возникает только для стохастических процессов, а не для детерминированных, с заранее известным результатом.

Вероятностные характеристики исследуемого процесса определяются, как правило, на основании предыдущего опыта, то есть статистически, опираясь на результаты обработки более ранних фактических данных об исследуемом процессе. Поскольку эти характеристики могут зависеть от времени, возникает задача прогнозирования хода процесса. От точности решения этой задачи во многом зависит результат исследования в целом. То есть достоверность оценок таких величин, как тарифы, страховые ре­зервы, вероятность разорения компании, плата за перестрахование и т.д.

Все вышеперечисленное позволяет сформулировать требования к актуарию. Актуарий должен на основании реальных данных об исследуемом процессе определить основные закономерности и тенденции развития этого процесса, и по результатам прогноза спланировать некоторую финансовую операцию, которая обеспечивает оптимальные (в определенном смысле) результаты, (например, максимальный доход при заданном уровне надежности). Либо он, в качестве эксперта, оценивает эффективность подобной операции. Поэтому актуарий должен быть специалистом в области математики, экономики и законодательно-правовой сфере.

Актуарные расчеты опираются на моделирование потока поступлений и платежей с учетом многих факторов (инфляции, процентной ставки, динамики цен различных ценных бумаг и т.д.). Это позволяет рассчитать тарифы и премии, оценить риск финансовой деятельности.

Актуарий обязательно принимает участие в разработке инвестиционных программ компании, оценке ее платежеспособности и величины ее страховых резервов, составлении отчетности. Поэтому он, как правило, входит в состав правления страховой компании, специализирующейся на страховании жизни.

Иногда независимый актуарий привлекается для проведения "актуарного оценивания", в частности, он в качестве эксперта участвует в судебных делах для оценки финансовой ситуации. При этом обязательно указывается исходная информация, методика расчетов, результаты и их интерпретация.