Качественная и количественная характеристики риска

Возникающие в предпринимательстве риски могут иметь качественную и количественную характеристики.

Качественная характеристика включает факторы риска, выявление областей и видов работ, при которых он возникает. Это позволяет идентифицировать все возможные разновидности риска.

Количественная характеристика представляет собой численное определение размеров риска. При этом рассчитывается степень риска.

- Степень и область риска.

Степень риска - это количественная оценка вероятности наступления рискового события с отрицательным результатом, а также возможных потерь от него. Оценку степени риска следует начинать с рассмотрения зон и областей риска.

Область риска представляет собой интервал величины потерь, в границах которого риск не превышает некоторой установленной величины. На практике в зависимости от результата выделяют две зоны: зону выигрыша и зону потерь.

Зона выигрыша отличается практическим отсутствием риска и представляет собой безрисковую область, в которой потери не ожидаются и имеет место чистый эффект. Степень риска приближается к нулю, что с позиций допустимости соответствует пренебрежимому риску.

Зона потерь в свою очередь, подразделяется на несколько областей риска: допустимого, критического и катастрофического. Область допустимого риска характеризуется небольшим размером потерь не превышающих величины ожидаемого эффекта, но эффект будет ниже расчетного уровня. В этом случае возникновение рисковой ситуации не приводит к существенным потерям. В наихудшем случае эффект будет равен потерям, а риск - приемлемым. В границах области критического риска величина возможных потерь превышает величину ожидаемого эффекта вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и ожидаемого эффекта). Осуществление деятельности возможно, однако такой риск нежелателен и становится предельно допустимым. Область катастрофического риска это область вероятных потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и могут достичь размера, равного собственному капиталу организации. Они могут привести к потере всех средств, банкротству, техногенным авариям с тяжелыми последствиями и опасностью для жизни людей, несчастным случаям на производстве, экологическим катастрофам и т.д. Такой риск считается чрезмерным.

При оценке степени риска необходимо определить области и величины допустимого, критического и катастрофического рисков и на их основе построить кривую вероятностей возможных потерь.

- Кривая риска.

Графическое изображение распределения вероятностей возможных потерь от их уровня представляет собой кривую риска (рис.3).

jl (нет потерь)

| | I; Потери

ПЭ НП МП

Рис.3. Теоретическая кривая риска

В_д, В_кр, В_к - вероятность соответственно допустимого, критического и катастрофического риска;

ПЭ - потери равны ожидаемому эффекту;

НП - начало чистых потерь;

МП - максимальные чистые потери.

Точка 1 определяет вероятность нулевых потерь. Вероятность в этой точке максимальна, но меньше единицы. Кривая риска находится в безрисковой зоне, которая характеризует невозможность наступления рискового события.

От точки 1 до точки 2 - область допустимого риска, здесь появляются потери но они меньше ожидаемого эффекта. Вероятность нулевых потерь снижается (потерь -повышается).

Точка 2 отражает равенство возможных потерь и ожидаемого эффекта.

От точки 2 до точки 3 - область критического риска. Этот интервал характеризуется дальнейшим ростом потерь над ожидаемым эффектом вплоть до нулевого эффекта.

В точке 3 ожидаемый эффект отсутствует и затраты не компенсированы (нулевой эффект).

От точки 3 до точки 4 - область катастрофического риска. На этом интервале вероятность получения нулевых потерь приближается к минимальной, а величина их значительно возрастает.

В точке 4 потери максимальны. Дальше точки 4 риск не приемлем.

На практике расчет вероятностей риска для всей кривой не требуется. Достаточно определить значения в расчетных точках 1, 2, 3 и 4, чтобы иметь информацию для принятия решения с учетом степени приемлемого риска для заданных условий.