Www.forexam.ru. Какое из нижеследующих утверждений справедливо?

Код вопроса: 5.1.2

Какое из нижеследующих утверждений справедливо?

Ответы:

A. Фьючерсные контракты обращаются на бирже

B. Фьючерс всегда требует поставки физического актива

C. Покупка фьючерсного контракта имеет тот же риск, как и покупка

опциона "колл"

D. Долгосрочный фьючерсный контракт - это право, а не обязательство

Код вопроса: 5.1.3

Какие из ниже следующих утверждений справедливы?

I. Опцион должен быть исполнен при истечении срока

II. По каждой операции "колл" должна иметь место соответствующая

операция "пут"

III. Опцион "пут" дает право, но не налагает обязательства покупки

базисного инструмента

IV. При исполнении опциона должна обязательно последовать

физическая поставка

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. II и III

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 5.1.4

Что из ниже перечисленного может сделать покупатель опциона?

I. Исполнить опцион

II. Отказаться от опциона

III. Закрыть свою позицию с помощью противоположной операции

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 5.1.5

Что такое опцион ITM (IN THE MONEY)?

Ответы:

A. По базисному активу начислен доход (дивиденды, проценты)

B. Существует возможность получения прибыли от альтернативного

вложения

C. Опцион имеет внутреннюю стоимость

D. Премия по опциону превышает его внутреннюю стоимость

Код вопроса: 5.1.6

Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты

называются:

Ответы:

A. Варрантами

B. Форвардами

C. Опционами

D. Свопами

Код вопроса: 5.1.7

Контракт, предоставляющий покупателю (держателю) право продать

базисный актив по заранее установленной цене не позднее

установленной даты, в обмен на уплату некоторой суммы продавцу

контракта, называется:

Ответы:

A. Варрантом

B. Опционом "пут"

C. Опционом "колл"

D. Фьючерсом

Код вопроса: 5.1.8

Премия по опциону - это:

Ответы:

A. Сумма, выплачиваемая покупателем опциона при его покупке

B. Выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его исполнения

C. Выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его

неисполнения

D. Разность между спот-ценой базисного актива и ценой заключенного

контракта

Код вопроса: 5.1.9

Как называется противоположная операция по покупке/продаже

аналогичного контракта, закрывающая позицию по фьючерсному

контракту?

Ответы:

A. Исполнение контракта

B. Оффсетная сделка

C. Бэквардейшен

Код вопроса: 5.1.10

Что такое контанго?

Ответы:

A. Ситуация, когда фьючерсная цена ниже спот-цены базисного актива

B. Ситуация, когда фьючерсная цена равна спот-цене базисного актива

C. Ситуация, когда фьючерсная цена выше спот-цены базисного

актива

Код вопроса: 5.1.11

Что такое бэквардейшен?

Ответы:

A. Ситуация, когда фьючерсная цена ниже спот-цены базисного

актива

B. Ситуация, когда фьючерсная цена равна спот-цене базисного актива

C. Ситуация, когда фьючерсная цена выше спот-цены базисного актива

Код вопроса: 5.1.12

Какой опцион можно исполнить в любой день до истечения срока

действия опционного контракта?

Ответы:

A. Американский

B. Европейский

C. Любой из перечисленных

Код вопроса: 5.1.13

Какой опцион можно исполнить только в день истечения срока действия

опционного контракта?

Ответы:

A. Американский

B. Европейский

Код вопроса: 5.1.14

На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены

базисного актива.

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

Ответы:

A. Покупка опциона колл

B. Покупка опциона пут

C. Продажа опциона колл

D. Продажа опциона пут

Код вопроса: 5.1.15

На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены

базисного актива:

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

Ответы:

A. Продажа опциона колл

B. Покупка опциона колл

C. Продажа опциона пут

D. Покупка опциона пут

обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР

43 / 124

Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012)