Www.forexam.ru. Доходность акции A распределена нормально

Код вопроса: 4.2.121

Доходность акции A распределена нормально. Среднее значение

доходности равно 40% годовых, стандартное отклонение доходности в

расчете на год равно 10%. Определить, с какой вероятностью через год

доходность акции может оказаться в диапазоне от 10% до 70%.

Ответы:

A. 68,3%

B. 95,4%

C. 99,7%

D. 0%

Код вопроса: 4.2.122

Доходность акции A распределена нормально. Среднее значение

доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в

расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год

доходность акции составит 40%.

Ответы:

A. 68,3%

B. 95,4%

C. 99,7%

D. 0%

Код вопроса: 4.2.123

Ковариация доходностей акций А и В равна 120. Стандартное отклонение

доходности акций А и В равно 20% и 30%. Определить коэффициент

корреляции доходностей акций.

Ответы:

A. 0,2

B. 2,4

C. 5

Код вопроса: 4.2.124

Если P(A) - вероятность случайного события А, а P(B) - вероятность

случайного события В, то какое условие будет достаточным для того,

чтобы соблюдалось следующее равенство: P(A+B)=P(A)+P(B)

Ответы:

A. А + В = 1

B. А x В - "невозможное событие"

C. Если А и В - независимые события

Код вопроса: 4.2.125

Имеется 10 разных акций. Инвестор хотел бы построить портфель из трех

акций, включив каждую из них по одной штуке. Сколько вариантов

портфелей может сформировать инвестор?

Ответы:

A. 30

B. 90

C. 120

Код вопроса: 4.2.126

Через год цена акции может иметь следующее распределение:

Цена акции 30 руб. 40 руб. 50 руб.

Вероятность 30% 60% 10%

Определить математическое ожидание цены акции через год.

Ответы:

A. 38 руб.

B. 40 руб.

C. 60 руб.

Код вопроса: 4.2.127

Утром курс акции равен 100 руб. Инвестор полагает, что к вечеру курс

акции может вырасти на 20% с вероятностью 60% или упасть на 30% с

вероятностью 40%. Определить математическое ожидание курса акции к

концу дня.

Ответы:

A. 90 руб.

B. 100 руб.

C. 110 руб.

Код вопроса: 4.2.128

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций

компаний А и В с учетом их вероятностей p в следующем периоде

представлен в таблице:

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В

в портфеле составляют соответственно 30% и 70%.

Ответы:

A. 17,3%

B. 20%

C. 25%

Код вопроса: 4.2.129

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3

Доходность (%) 10 14 18

Определить риск актива, представленный показателями выборочной

дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы:

A. 10,67; 3,27%

B. 32; 5,66%

C. 89,5; 9,47%

D. 108; 10,39%

Код вопроса: 4.2.130

Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность

актива равна 25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%.

Доходность актива имеет нормальное распределение. Какова вероятность

того, что через год доходность актива будет располагаться в интервале

от 10% до 40%?

Ответы:

A. 68,3%

B. 95,4%

C. Данных для ответа недостаточно

Код вопроса: 4.2.131

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 32%, второго

- 41%, ковариация доходностей активов 435. Определить коэффициент

корреляции доходностей активов.

Ответы:

A. 0,332

B. 0,000332

C. Данных для ответа недостаточно

Код вопроса: 4.2.132

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 25%, второго

- 34%, коэффициент корреляции между доходностями активов 0,65.

Определить ковариацию доходностей активов.

Ответы:

A. 552,5

B. 0,765

C. 7,65

Код вопроса: 4.2.133

Стандартное отклонение доходности первого актива равно 8%, второго -

24%. Может ли ковариация доходностей быть равной минус 211,2.

Ответы:

A. Может

B. Не может

C. Может, если корреляция доходностей активов равна минус один

Код вопроса: 4.2.134

Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как

показано в таблице:

Доходность А Доходность В

1-й сценарий 5% 10%

2-й сценарий 8% 16%

Определить коэффициент корреляции доходностей акций.

Ответы:

A. Для ответа недостаточно данных

B. Плюс один

C. Минус один

D. 0

ra=10%

rb=10%

p1=20%

rb=20%

p3=30%

Код вопроса: 4.2.135

Доходности акций А и В могут принимать только два значения, как

показано в таблице:

Доходность А Доходность В

ra=40%

p2=40%

p4=10%

1-й сценарий

5%

10%

обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР

40 / 124

Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012)