Пример выполнения контрольной работы

1. Методы предотвращения риска

-: диверсификация, локализация, диссипация

-: страхование, хеджирование, залог

-: санация, реструктуризация, ликвидация

2. Смысл принципа "неполноты информации" при оценке эффективности инвестиционных проектов

-: согласованность показателей по времени, цели и структуре

-: учет факторов риска и неопределенности

-: неоднородность структуры капитала

3. Политическая нестабильность в стране относится к … факторам риска

-: внешним

-: внутренним

-: объективным

4. Точность и трудоемкость расчетов у методов оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределенности и риска ВОЗРАСТАЮТ

1: расчет уровней безубыточности

2: оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности

3: метод вариации параметров

5. Интервальная неопределенность оценивается в случае, когда

-: какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует

-: наибольший и наименьший интегральные эффекты по рассмотренным сценариям в абсолютном значении равны

-: наибольший и наименьший интегральные эффекты по рассмотренным сценариям неравны

6. «Безубыточность» в рамках оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска – это

-: чистая прибыль становится равной нулю

-: чистая прибыль больше нуля

-: прибыль от продаж равна нулю

7. Анализ чувствительности проекта выявляет

-: критические значения параметров проекта, при которых NPV=0

-: влияние каждого параметра проекта на его показатели эффективности

-: готовность инвесторов идти на риск

8. Выражение критерия maxmax при принятии управленческих решений в условиях неопределенности

-:

-:

-:

9. Выражение критерия Вальда при принятии решений в условиях неопределенности

-:

-:

-:

10. Выражение критерия Севиджа при принятии решений в условиях неопределенности

-:

-:

-:

11. Выражение критерия Гурвица при принятии решений в условиях неопределенности

-:

-:

-:

[1] где NPV – чистый дисконтированный доход; IRR – внутренняя норма доходности; PI – индекс доходности дисконтированных затрат; St – объем выручки на m-м шаге; Сt – полные текущие издержки производства продукции (производственные затраты плюс амортизация, налоги и иные отчисления, относимые как на себестоимость, так и на финансовые результаты, кроме налога на прибыль) на t-ом шаге; СVt – условно-переменная часть полных текущих издержек производства (включающая наряду с переменной частью производственных затрат и, возможно, амортизации налога и иные отчисления, пропорциональные выручке: на пользователей автодорог, на поддержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и пр.) на t-м шаге; DCt – доходы от внереализационной деятельности за вычетом расходов по этой деятельности на m-ом шаге; I₀ – инвестиционных затрат (или их отдельных составляющих); Q – объема производства; C – издержек производства и сбыта (или их отдельных составляющих); i – процента за кредит; Jp – прогнозов общего индекса инфляции, индексов цен и индекса внутренней инфляции (или иной характеристики изменения покупательной способности) иностранной валюты; t – задержки платежей; N – длительности расчетного периода (момента прекращения реализации проекта).

Содержание контрольной работы

1. На основе статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» (можно свободно скачать на сайте Росстата – www.gks.ru), необходимо сформировать первичный массив данных (N>30), характеризующих социально-экономическое положение субъектов РФ, ознакомится с их характером, установить причинно-следственные связи между ними. Определить, какой показатель будет являться признаком-фактором (Х), а какой результативным показателем (Y). К выбору показателей необходимо подойти взвешенно и по возможности согласовать их с преподавателем.

2. По итогам отчетного года провести группировку первичного массива данных по величине факторного признака, выделив малые, средние и крупные регионы. Интервалы групп принять самостоятельно. По каждой группе определить число регионов, величину факторного и результативного показателей всего по группе и в среднем на один регион, удельный вес (долю) каждой группы в общем числе субъектов РФ и в общей величине факторного и результативного показателей. Сформулировать выводы о различии регионов по группам и о наличии (отсутствии) связи между величиной факторного и результативного признаков. Результаты группировки представить в виде таблицы.

3. Используя выполненную группировку, оценить уровень вариации результативного показателя, используя правило сложения дисперсий. Сформулировать вывод о практическом значении полученных результатов.

4. Построить ряд распределения по результативному показателю по итогам отчетного года, определив число групп по формуле Стерджесса. Для построенного ряда определить показатели центра распределения (среднее значение, мода, медиана), вариации, асимметрии. Сформулировать выводы.

5. Учитывая, что массив исходных данных является 5%-й выборочной совокупностью из общего массива данных (генеральной совокупности), определить для неё:

§ среднюю величину факторного признака, гарантируя результат с вероят­ностью 0,95;

§ долю предприятий, у которых величина признака меньше среднего значения, гарантируя результат с вероятностью 0,99.

6. Провести анализ зависимости между факторным и результативным показателями. В качестве формы уравнения регрессии выбрать линейную функцию. Определить параметры уравнения регрессии и дать их экономическую интерпретацию. Измерить степень тесноты связи, используя линейный коэффициент корреляции, дать оценку полученным значениям.

7. По данным о величине результативного показателя одного из регионов проанализировать его динамику. Найти прогнозное значение результативного показателя в следующем году, используя метод аналитического выравнивания.

Пример выполнения контрольной работы