Нормативная база 14 страница

Обратите внимание! ■

Процесс андеррайтинга подразумевает создание системы по оценке подверженности риску в зависимости от значимых характеристик объектов страхования на основе имеющейся статистики.

В результате эта система должна позволить страховщику наиболее точно тарифицировать риск, исходя из его конкрет­ных характеристик.

При расчете тарифов страховщики используют весь арсенал методик расчетов, которые есть в настоящее время. Применя­ются методология теории вероятностей, статистический и сегментационный анализ, иные методы. Важным моментом в андеррайтинге является понимание того, что ситуация быстро меняется, с связи с чем необходим контроль качества портфе­ля. Это означает, что требуется постоянная работа по монито­рингу и оценке рисков в портфеле, изменений внешних и внут­ренних факторов, влияющих на убыточность, по нахождению новых значимых характеристик объектов страхования, которые можно использовать при оценке рисков.

При определении тарифа в автостраховании наряду с оче­видными объективными категориями могут использоваться и субъективные оценки андеррайтеров при тарификации риска. Однако в таком случае для качественного андеррайтинга по­требуется огромный штат сотрудников, оценивающих риски, что невыгодно страховой компании. Рыночные реалии предпо­лагают, что страховщик для успешного существования на рын­ке должен определить прибыльные/неприбыльные сегменты и в соответствии с этим строить свою тарифную политику. При­чем характеристики, определяющие эти сегменты, должны пройти серьезную статистическую обработку, позволяющую однозначно рассчитать подверженность риску для данного сег­мента.

Процесс определения тарифа обычно строится следующим образом. Выбирается базовая характеристика объекта страхо­вания, которой соответствует базовый тариф. Эта характери­стика риска должна иметь максимально подробное разбиение на базовые подсегменты и являться наиболее статистически значимой с точки зрения подверженности риску. Далее, есть набор других характеристик риска, которые определяют коэф­фициенты увеличения/уменьшения базового тарифа в зависи­мости от степени подверженности риску. Например, возьмем такую характеристику, как пол водителя. Делим весь портфель на два сегмента (мужской и женский пол) и просчитываем под­верженность риску для каждого из них. Анализ полученных результатов позволит определить степень значимости данного фактора и сформировать возможную систему увеличе­ния/уменьшения базового тарифа в зависимости от принад­лежности к одному из сегментов. В качестве базового сегмента характеристика «пол водителя» не подходит, так как она дает возможность построения только двухсегментной модели, что слишком мало для базовой характеристики.

Таким образом, первым этапом построения системы тари­фикации рисков является выбор характеристик, влияющих на степень подверженности риску, определение базовой характе­ристики и расчет степени подверженности риску всех выбран­ных характеристик. Количество факторов, влияющих на тариф, может быть сколь угодно большим. Задачей при построении работающей системы тарификации является выбор именно важнейших характеристик и их разумное ограничение, чтобы процесс тарификации не затягивался по времени и был удоб­ным в практической работе. Конкретный выбор совокупности характеристик зависит от страховщика. Статистическая база, накопленная у страховых компаний, позволяет проводить ис­следования в этой области и выбирать по их результатам зна­чимые тарифные характеристики.

На основании проведенных исследований и сложившейся практики выделяют четыре группы факторов, влияющих на подверженность риску:

• факторы региона использования транспортного средства (ТС);

• факторы, связанные со страхователем (водителем ТС);

• факторы, связанные с характеристиками самого ТС;

• факторы, связанные с использованием ТС.

Примеры конкретных характеристик для каждой группы приведены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Группы факторов при анализе риска в автостраховании

1. Регион	2. Страхователь/ водитель	3. Использование	4. Автомобиль
•Тарифная	•Стаж	• Пробег	•Марка ТС
группа	• Возраст	• Коммерчес-	•Тип ТС
•Район ис-	•Пол	кое/личное	•Год выпуска
пользования	•Основной	использова-	(возраст) ТС
•Район	водитель	ние	•Объем двига-
регистрации	•Наличие	• Количество	теля
•Плотность	гаража	водителей	• Максималь-
населения	• Профессия	•Количество	ная скорость
• Плотность	•Физическое/	автомобилей	•Тип транс-
автомобилей	юридическое	в семье	миссии
	лицо		•Кондиционер
	•Семейное		• Масса ТС
	положение		•Стоимость на
			момент при-
			обретения/
			на текущий
			момент

Рассмотрим несколько тарифных факторов на примере Гер­мании. Анализ 87 страховщиков на немецком рынке автостра­хования¹ в начале 1998 г. показал, что 83% компаний страхова­ния включают возраст транспортного средства в тарификацию, предлагая скидки на новые или нестарые (до 3 лет) транспорт­ные средства. Соответственно надбавки применяются к более старым (более 7 лет), менее благоприятным с точки зрения подверженности риску транспортным средствам¹. Скидки для новых транспортных средств и надбавки для старых в страхо­вании каско статистически оправданны. Это связано с тем, что новые автомобили оснащаются более совершенными система­ми торможения и предупреждения аварии, чем старые. Кроме того, по субъективным оценкам, владелец нового автомобиля относится к нему бережнее, чем к подержанной машине. По­этому частота страховых случаев для новых транспортных средств значительно меньше, чем для старых.

Наблюдаемая тенденция убытков в страховании граждан­ской ответственности прямо противоположна ситуации в стра­ховании каско. Здесь убытки уменьшаются с увеличением воз­раста транспортного средства в силу снижения его стоимости, так как в Германии убыток возмещается с учетом износа.

Ежегодный пробег — высокодифференцированная тариф­ная характеристика, которая применяется большинством стра­ховых компаний (72%). Первоначально эта характеристика ис­пользовалась, чтобы предоставить скидки водителям автомобилей с небольшим годовым пробегом, в то время как сейчас 45% всех страховщиков применяют надбавки для води­телей автомобилей с большим пробегом. Кроме того, страхов­щики все более и более совершенствуют разбивку по классам для данной характеристики.

В качестве базовой характеристики выбирают марку транс­портного средства. Если страховая компания не имеет возмож­ности (статистики) для того, чтобы просчитать базовый тариф для всех марок транспортных средств, обычно берется укруп­ненная разбивка и в качестве базовой характеристики выступа­ет тип транспортного средства. На практике эта система будет выглядеть следующим образом: для каждой марки автомобиля есть базовый тариф (например, ВАЗ 2114 — 6%) и система ски­док/надбавок, подобная приведенной в табл. 3.1.2. Количество факторов, используемых для расчета тарифа, страховщик устанавливает сам. Часть факторов используется практически все­ми страховщиками. Это возраст транспортного средства, стаж и возраст водителя, ежегодный пробег, пол водителя, техниче­ские характеристики транспортного средства (если базовой ха­рактеристикой является тип транспортного средства). Ино­странные страховщики всегда при тарификации учитывают наличие (отсутствие) гаража и профессию страхователя.

Таблица 3.1.2

Примеры скидок/надбавок для тарифных характеристик

Характеристика	Описание скидок/надбавок	Размер скидок/надбавок
Возраст ТС	Скидки для новых автомоби­лей (для новых ТС или для ТС до 3 лет) Надбавки для старых ТС (бо­лее 7 лет)	Скидка до 10% Надбавка до 10%
Пробег за год	Скидки для водителей авто­мобилей с небольшим годо­вым пробегом (до 12 ООО км/ год) Надбавки для водителей ав­томобилей с большим годовым пробегом (более 20 ООО км/ год)	Скидка до 20% Надбавка до 20%

Процесс выбора тарифных характеристик, описанных выше, и расчета базовых тарифов и системы скидок/надбавок по выбранным факторам получил название первичного диф­ференцирования премии. Первичное дифференцирование оз­начает, что расчет тарифа осуществляется по первичным, объ­ективным характеристикам объекта страхования. Объекты, обладающие одинаковыми характеристиками, получат одина­ковый тариф в результате процесса первичного дифференци­рования. Однако дифференцирования на основе первичных характеристик риска в автостраховании недостаточно, чтобы сформировать одинаковые по подверженности риску коллек­тивные подгруппы и таким образом обеспечить приемлемое решение вопроса «справедливой» цены. Это объясняется тем, что сформированные тарифные классы характеризуются зна­чительными отклонениями внутри данного класса — они все еще очень неоднородны. Этот недостаток однородности — следствие того, что человек представляет собой самый боль­шой фактор риска. Как известно, именно человеческий фак­тор — причина большинства страховых случаев, человек явля­ется наибольшей субъективной составляющей процесса тарификации риска.

Дальнейшее дифференцирование премии внутри тарифных классов, полученных в результате первичного дифференциро­вания премии, необходимо, поскольку риск, исходящий от субъективности человеческого поведения, не может быть опи­сан заранее количественными параметрами риска. Вместо это­го используется так называемый опытный тарификационный метод, позволяющий оценить этот аспект риска, причем акцент делается исключительно на фактическую историю убытков страхователя, а не на иные рисковые особенности человека. Ба­зисная идея здесь такая: со временем значительный уровень ожидания убытков реализуется относительно рассматриваемо­го риска, и возможно вывести будущее ожидание из истории убытков.

Другими словами, это означает, что информация об убытках отдельного страхователя (по сравнению с историей убытков другого страхователя в коллективной подгруппе (тарифной группе) или в целом коллективе) может рассматриваться в дальнейшем при расчете тарифа как отдельная характеристи­ка дифференцирования премии. История убытков каждого страхователя за предыдущие периоды страхования принима­ется за основу для прогнозирования его будущих убытков. Цель — оценить будущие убытки страхователя более точно с учетом индивидуальных особенностей страхователя. Эта про­цедура известна как вторичное дифференцирование премии. На процесс расчета тарифа на основании первичных, объектив­ных характеристик объекта (первичное дифференцирование) накладывается его индивидуальный, присущий только данно­му страхователю фактор, отражающий через историю убытков его поведенческую составляющую (вторичное дифференциро­вание).

Вторичное дифференцирование в автомобильном страхова­нии нашло свое выражение в системе бонус-малус. Она основа­на на рассмотрении индивидуальной истории убытков страхо­вателя за прошедшие периоды страхования. В соответствии с установленными правилами перехода, которые зависят от раз­работанных (используемых) бонус-малус классов и от количе­ства убытков, имевших место в течение прошедшего периода страхования (страхового года), страхователь попадает в опре­деленный бонус-малус класс на следующий период страхова­ния. Правила перехода могут быть формально описаны с по­мощью цепей Маркова с конечным числом состояний и дис­кретным временем, а также с помощью значений следующих характеристик:

— шкала премий (премиальные классы);

— правила перехода;

— начальный (исходный) класс.

Предполагается, что индивидуальный риск оценивается только по вероятности наступления страхового случая (вероят­ности убытка), в то время как размер убытка независим от ха­рактеристик рассматриваемого риска. То есть правила перехо­да базируются исключительно на количестве убытков, заявленных в отчетный период страхования. При отсутствии страховых случаев за предыдущий период страхования страхо­ватель переходит в бонус-малус класс с меньшим коэффициен­том, т.е. получает скидку. Если убытки имели место, то коэф­фициент увеличивается, что ведет к повышению итогового тарифа.

В качестве примера рассмотрим бонус-малус систему, при­веденную в табл. 3.1.3. Страхователь на первом году страхова­ния обычно помещается в нулевой класс с коэффициентом (в данном примере) 240%. Таким образом страховая компания устанавливает повышенный коэффициент для страхователя без опыта вождения. Однако возможно помещение страхова­теля в класс SF1/2. Это зависит от водительского опыта страхователя, например если человек переехал из страны в страну, имеет опыт вождения, но застраховался впервые в этой стране.

Таблица 3.1.3

Пример системы бонус-малус

Бонус-	Бонус-	Шкала понижения в классе
малус	малус
класс	коэффи-	1 выплата	2 выплаты	3 выплаты	4 выплаты
	циент, %				и более
SF25		SF18	SF4	SF2	М
SF18-SF24		SF10	SF4	SF2	М
SF17		SF7	SF3	SF1	М
SF16		SF7	SF3	SF1	М
SF15		SF6	SF2	SF1	м
SF14		SF6	SF2	SF1	м
SF13		SF5	SF2	SF1	м
SF12		SF5	SF2	SF1	м
SF11		SF5	SF2	SF1/2	м
SF10		SF4	SF1	SF1/2	м
SF9		SF4	SF1	SF1/2	м
SF8		SF4	SF1	SF1/2	м
SF7		SF3	SF1	S	м
SF6		SF2	SF1/2	S	м
SF5		SF2	SF1/2	М	м
SF4		SF1	S	М	м
SF3		SF1	S	М	м
SF2		SF1/2	О	М	м
SF1		SF1/2	О	м	м
SF1/2		S	М	м	м
S		М	м	м	м
		м	м	м	м
М		м	м	м	м

Правила перехода созданы таким образом, что по прошест­вии периода страхования страхователь при отсутствии выплат за прошедший период страхования поднимется на один класс вверх (либо остается в классе SF25) или в зависимости от ко­личества страховых случаев опустится в соответствующий класс. Например, при отсутствии выплат страхователь из нуле­вого класса перемещается в класс S с коэффициентом 155%, при одной выплате — в класс М с коэффициентом 245%, при двух — в класс М, при трех — в М и при более трех — тоже в класс М. Минимальный коэффициент бонус-малус (в размере 30%) в классе SF18 страхователь из нулевого класса получит только через 20 периодов страхования при отсутствии страхо­вых случаев.

При анализе приведенного примера выделим следующие особенности: из любого класса страхователь при четырех стра­ховых случаях и более переходит в класс с максимальным ко­эффициентом бонус-малус. Похожая ситуация и для трех вы­плат. Таким образом, страховщики увеличивают премию для страхователей с большим количеством страховых случаев. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это то, что минимальный тариф ниже максимального в 8,17 раза. Это подтверждает тот факт, что в последнее время вторичному дифференцированию уделяется серьезное внимание и влияние его на итоговый тариф оказывается очень существенным.

В большинстве страховых компаний на основе первичного дифференцирования премии рассчитывается базовый тариф. Если компания не применяет систему бонус-малус, то базовый тариф становится итоговым. На первом этапе тарификации объект страхования относят в соответствующий базовый класс с базовым тарифом. Далее, исходя из первичных характери­стик риска, складывают величины скидок/надбавок по другим тарифным характеристикам, таким как возраст ТС, ежегодный пробег и т.д. Размер общей скидки/надбавки для риска зависит от индивидуальных особенностей автомобиля и страхователя и используемой системы тарификации. Полученную величину прибавляют к базовому тарифу и получают базовый нетто-та-риф (первичное дифференцирование). Базовый нетто-тариф умножают на коэффициент системы бонус-малус, соответст­вующий тому классу, в котором находится страхователь на данный момент (вторичное дифференцирование премии), и получают итоговый тариф.

Описанная система является достаточно простой для пони­мания и расчета итогового тарифа, если определены соответст­вующие тарифные характеристики и размер скидок/надбавок просчитан. Однако с точки зрения математической обоснован­ности данный подход представляется не совсем правильным. Когда мы просто складываем скидки/надбавки всех тарифных характеристик, то не учитываем факт их зависимости (корре­ляции). Например, в страховой компании предусмотрены 10%-я скидка за небольшой ежегодный пробег (до 10 ООО км) и такая же скидка представительницам женского пола. В итоге общая скидка равна 20%. А с позиций математической обосно­ванности оправданной была бы скидка порядка 13%. Поэтому использование страховщиками большого числа тарифных ха­рактеристик для расчета итоговой скидки/надбавки путем про­стого сложения не является оправданным с точки зрения мате­матики.

Практическое применение систем бонус-малус возможно только при наличии действующей статистической базы дан­ных, объединяющей сведения обо всех договорах страхования и обо всех произошедших убытках. Такие системы учета были созданы в развитых государствах в рамках программ обяза­тельного страхования гражданской ответственности автовла­дельцев. Их создание требует больших временных и финансо­вых затрат, а также предполагает совместные усилия страховщиков и государственных органов. Наличие такой сис­темы позволяет избежать мошенничества со стороны страхова­телей при принятии риска на страхование. В России создание подобной системы пока в проекте, в силу чего полноценное применение систем бонус-малус возможно только в рамках от­дельной страховой компании. При переходе из одной страхо­вой компании в другую страховщик начинает историю страхо­вания почти «с чистого листа».

Приведенные выше рассуждения применимы при расчете тарифа для отдельного транспортного средства. Несколько иная ситуация при тарификации автопарков, когда несколько транспортных средств рассматриваются как один объект стра­хования. Необходимо рассчитать тариф по крупному объекту, неоднородному по составу. Поэтому подходы к тарификации будут отличаться от тех, которые применяются для отдельного транспортного средства.

Основными андеррайтинговыми критериями при страхова­нии автопарков являются размер и тип парка. Каждому типу автопарков присущи уникальные отличительные черты, ко­торые важны с точки зрения андеррайтинга при определении тарифа и условий страхования. Выделяют следующие типы ав­топарков: легковые машины (курьерские службы, автопарки продающих компаний и т.п.); такси; грузовые автомобили; ав­тобусы; автомобили, сдаваемые в аренду; муниципальный транспорт; автопарки специального назначения (уборочная техника, спецтехника и пр.). Каждому типу соответствует своя степень подверженности риску. Например, такси используются намного интенсивнее, чем личный автотранспорт, и частота убытков здесь значительно выше, чем в среднем по портфелю. С точки зрения крупных убытков наиболее подверженным риску представляется автопарк грузовиков, перевозящих опас­ные грузы. От размера парка зависит величина предоставляе­мой скидки.

Основными факторами при принятии риска в страхование, когда речь идет об автопарках, являются:

— история убыточности автопарка (есть ли тенденция к по­вышению/понижению убыточности, частота наступления крупных убытков);

— качественные характеристики парка (возраст, техниче­ское состояние автомобилей; периодичность обновления парка);

— использование парка (сфера применения автотранспорта; пробег; оборот; график вождения; полный список транс­портных средств и водителей);

— профессиональная репутация клиента;

— возможность управления риском в течение действия до­говора.

Следующим шагом в определении условий страхования яв­ляются выбор франшизы и расчет тарифных ставок. Применя­ется обычная (условная или безусловная) франшиза для каж­дого страхового случая и агрегатная франшиза в целом по парку. Сложность в определении тарифа состоит в том, что его необходимо рассчитать в абсолютной величине на автопарк в целом. Если считать тариф для каждого транспортного средст­ва и затем их суммировать, то задача сводится к тарификации отдельного транспортного средства. Главной проблемой явля­ется неоднородность объектов внутри автопарка. Транспорт­ные средства могут быть разного года выпуска и в разном тех­ническом состоянии. В течение года всегда имеет место текучесть состава водителей, а от их квалификации зависит ка­чество прохождения риска. В данной ситуации на первое место выходит квалификация андеррайтеров, оценивающих риск. Опираясь на прошлые показатели убыточности (если такая ин­формация есть в наличии) или на среднерыночные коэффици­енты, необходимо получить оценку будущих убытков, причем эта оценка делается по средним показателям убыточности. Также необходимо учитывать такие факторы, как возможность крупных убытков и инфляция. Принимая во внимание указан­ные трудности, описать единый алгоритм расчета тарифа в данном случае представляется чрезвычайно сложным. Всегда будет иметь место индивидуальный подход и субъективность в оценке риска.

Страхование автомобильных парков — более сложный и трудоемкий процесс по сравнению со страхованием отдельного транспортного средства. Сложность заключается, с одной сто­роны, в трудностях при построении единого алгоритма расчета тарифа, с другой — в высокой конкуренции между страховщи­ками в данном сегменте. Помимо чисто технических проблем на процесс принятия решения по страхованию и величину та­рифа воздействует конкуренция. Однако преимуществами страхования автопарков являются долгосрочность взаимоотно­шений со страхователем, возможность влияния на прохожде­ние риска и более высокий размер страховой премии по срав­нению с отдельным транспортным средством. Поэтому страховая компания будет прикладывать все усилия для при­влечения такого страхователя.

3.1.8. Портфельный мониторинг в автостраховании

Специфика автострахования как массового вида с высокой частотой наступления страховых случаев подразумевает высо­кую вероятность неприятных для страховщика результатов деятельности. При этом специфической характеристикой теку­щей ситуации в России является высокая конкуренция на рын­ке автострахования. Страховщики зачастую оказываются за­ложниками низкого уровня тарифов, сложившегося по страхованию каско, которое занимает более 70% в автострахо­вании. С точки зрения обоснованности расчетов страховых та­рифов остается много проблем, которые связаны с отсутствием достаточной статистики по многим сегментам рынка. Поэтому у большинства компаний не хватает статистической информа­ции, чтобы просто рассчитать тарифы, без учета значимости и корреляции отдельных критериев риска. Это означает отсутст­вие возможности статистически обосновать значимость того или иного критерия. В данной ситуации можно рекомендовать учитывать степень корреляции критериев на основе априор­ных представлений специалиста, проводящего расчеты, о сте­пени зависимости характеристик. Некоторые страховые компа­нии вообще не занимаются актуарными расчетами и при определении тарифа руководствуются только соображениями конкурентной борьбы, забывая о том, что в будущем такой под­ход может привести к разорению компании.

В таких условиях огромное значение приобретает контроли­рование портфеля рисков. Процесс контролирования — более широкий и объемный, чем процесс андеррайтинга. Андеррай­тинг исследует подверженность риску объектов, выявляя убы­точные и безубыточные сегменты, характеристики рисков, влияющих на убыточность, и иные факторы, которые изменя­ют показатели убыточности. Портфельный мониторинг оцени­вает результаты по автострахованию с учетом всех возможных факторов и показывает прибыльность вида и его отдельных сегментов. Андеррайтинг является важнейшей составляющей процесса контролирования, потому что от него зависит качест­во портфеля. Однако если нет статистики, то необходимо оце­нить вид страхования с учетом тех данных, которые есть в на­личии, и попять, какую прибыль (убыток) приносит он страховщику. Следующим шагом является принятие управлен­ческих решений по дальнейшему развитию деятельности в этом направлении.

Обратите внимание!

Если конкурентная среда или отсутствие статистики не по­зволяют иметь обоснованные тарифы, то необходим мони­торинг портфеля в ином разрезе, с позиций результатов по данному виду деятельности.

Процесс мониторинга портфеля в автомобильном страхова­нии будет успешным, если выполнен ряд условий. Во-первых, должны быть четко определены цели, которых страховщик хо­чет достигнуть по данному виду страхования. Основными це­лями работы страховой компании являются получение прибы­ли и выполнение своих финансовых обязательств, поэтому часто ставится цель получения прибыли в размере, например, 5% от заработанной премии. Цели должны иметь количествен­ные характеристики. Цели по автострахованию должны быть вписаны в общую систему целей работы страховой компании. Если цели не установлены, то трудно интерпретировать ре­зультаты мониторинга. Поставленные цели могут быть реали­зованы только с помощью детального планирования. При этом решающая роль принадлежит прогнозам в отношении ожидае­мой прибыли. Во-вторых, необходимо наличие системы учета и управления данными, которая позволяет оценить результаты работы. Поставив количественные цели, страховщик должен иметь инструмент для оценки результатов. Создание и функ­ционирование качественной системы учета данных — важней­ший элемент процесса контролирования. Построение такой системы требует серьезных временных и финансовых затрат, но это залог успешной деятельности в будущем. В-третьих, процесс мониторинга должен быть непрерывным. Анализ порт­феля, рекомендации по изменению тарифов и условий страхо­вания, оценка достижения поставленных целей не могут быть сделаны одноразово. Ситуация в автостраховании развивается бурными темпами, меняется убыточность по сегментам, уточ­няются тарифы, появляются новые продукты. Задача контро­лирования состоит в том, чтобы всегда знать состояние порт­феля и быть готовым к внутренним и внешним изменениям. Портфель должен быть управляемым, чтобы достигнуть по­ставленных целей.

При проведении мониторинга портфеля могут быть исполь­зованы различные методы. На начальном этапе обычно выби­рается наиболее простой и универсальный метод, позволяю­щий в целом оценить портфель и результаты по нему. Это анализ прибыли. Этот метод позволяет оценить прибыль по данному виду, другими словами — достижение поставленных целей, если они задают величину прибыли. Основное внима­ние следует уделить следующим элементам прибыльности: