ТЕМА 7. Общая характеристика методов воздействия на риск

Цель: Ознакомить студентов с основными методами воздействия на риск.

1. Общая характеристика методов воздействия на риск.

2. Основные этапы процесса управления риском.

3. Анализ и оценка риска.

1. Для обоснованного принятия решений необходимо знать, с риском какого вида и типа придется иметь дело. От «непредсказуемого», но выявленного риска можно, стро­го говоря, застраховаться (вплоть до отказа от проекта), а от невыявленного или проигнорированного риска застраховаться невозможно.

В процессе качественного анализа важно не только устано­вить все виды рисков, которые угрожают проекту, но и по воз­можности выявить возможные потери ресурсов, сопровождаю­щие наступление рисковых событий.

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступ­ления рисковых событий и их последствий, осуществляется ко­личественная оценка степени (уровня) риска, определяется (ус­танавливается) также допустимый в данной конкретной обста­новке уровень риска.

В процессе качественного анализа может быть выделена об­ширная группа рисков, с которыми придётся столкнуться пред­принимателю при реализации проекта: от пожаров и землетря­сений, забастовок и межнациональных конфликтов, измене­ний в налоговом регулировании и колебаний валютного курса до недобросовестной конкуренции, коррупции, рэкета и зло­употреблений персонала. При этом вероятность каждого типа риска различна, так же как и сумма убытков, которые они мо­гут вызвать. Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и во что они могут обойтись позволяет выде­лить наиболее вероятные по возникновению и весомые по ве­личине потерь риски, которые будут являться объектом даль­нейшего анализа для принятия решения о целесообразности реализации проекта.

Статистический метод количественной оценки риска требу­ет наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются в распоряжении предпринимателя. Сбор и обработка данных могут весьма дорого обойтись. Поэтому часто при недо­статке информации приходится прибегать к другим методам.

Суть экспертного метода заключается в получении количе­ственных оценок риска на основании обработки мнений опыт­ных предпринимателей или специалистов. Применение этого метода особенно эффективно при решении сложных неформа-лизуемых проблемных ситуаций, когда неполнота и недосто­верность информации не позволяют использовать статистичес­кий или другие формализованные методы для количественной оценки риска.

К недостаткам этого метода относятся отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, а также трудности в прове­дении опроса экспертов и обработке полученных данных. Если второй недостаток относится к преодолимым трудностям, то первый имеет принципиальное значение.

Повышение достоверности экспертных оценок требует соот­ветствующих процедур отбора экспертов по многим критериям и количественных методов обработки мнений экспертов.

Как показывает опыт использования экспертных оценок в различных областях деятельности, при правильной организации процедуры экспертизы и согласованности мнений экспертов, определяемой специальными методами, достоверность оценок гарантируется.

2. Здесь следует отметить также, что статистический метод оцен­ки риска обеспечивает приемлемую достоверность результатов анализа при условии сохранения в перспективе тенденций раз­вития исследуемой системы и ее внешней среды. На практике для оценки тенденций развития широко используются методы экспертных оценок. Поэтому наиболее приемлемым вариантом для практики является комбинация статистического й эксперт­ного методов.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми вырабатываются стратегия управления Риском и на этой основе меры предотвращения и уменьшения риска. Начнем с описанного выше распределения исследуемой ве­личины X. Сдвинем систему координат (рис. 3.4) так, чтобы точка 0 оси абсцисс и ожидаемая величина исследуемого показателя X совместились (X не обязательно должно быть равно X).

Проанализируем сначала область X > Х^. Разделим ось Хнг отрезки.

При любом мало-мальски сложном показателе очевидно, что с одной определенной величиной показателя (исследуемой ве­личины) не соотносится единственная величина отдачи.

Пусть, например, исследуемой величиной является произ­водительность труда, а отдачей — чистая прибыль. Одной и той же величине производительности труда могут соответствовать различные величины чистой прибыли.

Предположим, что нам удалось установить (каким-либо спо­собом) аналитическую зависимость между производительнос­тью труда и чистой прибылью.

Назовем установленную зависимость Н = Н(Х) функцией отдачи.

3. Градации риска в зависимости от уровня возможных потерь осуществляются путем выделения следую­щих весьма условных зон:

«Рынок и риск»

1. Зона приемлемого риска.

2. Зона допустимого риска.

3. Зона критического риска.

4. Зона катастрофического риска.

«Риски в современном бизнесе»

1. Область минимального риска.

2. Область повышенного риска.

3. Область критического риска.

4. Область недопустимого риска.

При этом характеристики указанных градаций (зон, облас­тей) практически совпадают.

1. Зона приемлемого (минимального) риска характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли.

2. Зона допустимого (повышенного) риска характеризу­ется уровнем потерь, не превышающим размеры расчетной при­были.

Осторожные предприниматели стараются действовать таким образом, чтобы возможная величина потерь не выходила за пре­делы допустимого риска.

3. Зона критического риска характеризуется тем, что в гра­ницах этой зоны возможны потери, величина которых превы­шает размеры расчетной прибыли, но не превышает размер ожидаемых доходов.

Иначе говоря, зона критического риска характеризуется опас­ностью потерять не только прибыль, но и средства, вложенные предпринимателем в операцию.

4. Зона катастрофического (недопустимого) риска характеризуется тем, что в границах этой зоны ожидаемые потери спо­собны превзойти размер ожидаемых доходов от операции и до­стичь величины, равной всему имущественному состоянию предпринимателя (фирмы).

Реально это означает, что предприниматель теряет не только средства, вложенные в операцию, но и многое сверх того, вплоть до полного банкротства.

К катастрофическому риску следует также относить (вне за­висимости от величины денежного или имущественного ущер­ба) такой риск, который связан с возникновением непосред­ственной опасности для жизни людей или с экологическими катастрофами.

Рассмотренные шкалы риска применимы как для оценки приемлемости уровня отдельных рисков, так и риска проекта в целом.

Вопросы:

1. Прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также оценка их в настоящем.

2. Выявление источников и причин риска, прогнозирование действий конкурентов, установление всех возможных рисков, оценка вероятности наступления рис­ковых событий, назначение коэффициентов относительной важ­ности.

3. Ранжирование рисков, вы­явление путей снижения риска.

Список литературы:

1. Чекулаев М. Риск-менеджмент. М, 2002

2. Хохлов Н.В. Управление риском. М, 2001

3. А.Н. Фомичев Риск-менеджмент. М, 2004