Способы управления банковской ликвидностью. Проблема увязки ликвидности и доходности КБ

Кроме внеш. управления ликвидностью, осуществляемого ЦБ, каждый Банк должен самостоятельно обеспечить внутренние управление ликвидностью, гл. задача: снижение рисков потери ликвидности. Существуют много методов управления ликвидностью. Есть 1 методы, которые делают акцент на управление ликвидностью через Активы Банка. 2 методы, управление ликвидностью через Пассивы. 3 комплексные методы: управление через Активы и Пассивы.

В начале 90-х гг. управление ликвидностью осуществлялось в основном через Пассивы, т. е. в случае недостаточности средств Банки привлекали доп. займы ЦБ, др. Банков.

В докризисный и послекризисный периоды эти методы стали труднореализ-мыми на практике, акцент перенесен на управление через Активы. Внутри этой группы методов существуют след. методы:

1 методы общего фонда средств: все ресурсы Б объединялись в общий фонд и затем распределялись по видам Активов независимо от источников. Этот метод менее результативный.

2 метод конверсии Активов (распределения): каж. вид ресурсов распределялся в Активы в соотв-ии со сроком движения.

3 комплексные методы: управление ликвидностью и через Активы и через Пассивы. Суть: структура Активов строится в соответствии со структурой Пассивов, в случае возникновения непредвиденных разрывов Банк привлекает доп. ресурсы в виде МБК, кредитов ЦБ и т. д.

В круп. Банках существуют подразделения, кот. занимаются управлением ликвидностью. В небольших Банках эта работа осуществляется руководителями. Банки составляют так называемые позиции ликвидности, в кот. в опр. интервалах (1-5 дней) рассчитывают Активы и Пассивы и по результатам анализа принимают оперативные меры по обеспечению их сбалансированности.

Каждая Активная и Пассивная операция обязательно отражается с одной стороны на доходности, с др. – на ликвидности. Здесь возникает противоречие между доходностью и ликвидностью. Наиболее ликвидные Активы, как правило, не приносят банку доход. Высокодоходные операции, как правило, снижают ликвидность Банка. Гл. задача Банка – решить противоречие т. о., чтобы получить как можно больше доходов не выходя за рамки ликвидности.