Кредитный портфель банка, его состав, структура, принципы формирования, управления кредитным портфелем

КП – это структурированный опр-ым образом совокупный V К-х влож-й Б; это V и стр-ра К-х влож-й Б. Состав КП м. хар-ть по разл. признакам: - по субъектам, - по объектам и назначению К-та,

- по срокам и срочности К-тов

- по нал-ю и хар-ру обесп-я

- по степени риска

- по м-дам выдачи и погаш-я К-тов

По субъектам: 1. Ссуды, выданные ю. л. и 2. ф. л.

Ссуды ю. л. м. разделить: по формам собств-ти заем-ка, по организационно-правовой форме хоз-ния.

Объекты: ссуды в КП м. б. выданы под матер. ценности, под затраты, на укрупненные объекты, на расчетные цели.

По срокам: кр. ср-е (до 1 г), д.ср-е (3-5), среднеср-е (1-3)

По срочности: текущие, просроченные, пролонгированные

По обесп-ю: обеспеченные и не имеющие обесп-я (бланковые). Обесп-е отл-ся видом обесп-я: под залог имущ-ва, под Б-ю гарнтию, под поручит-во, под страх-й полис.

По степени риска: важнейший пок-ль квалификации: в наст. время в зависимости от вел-ны риска ссуды делятся на 4 осн группы: стандартные (безрисковые), нестанд-е (умеренный уровень риска), сомнительные (высокий риск невозврата), безнадежные.

Отнесение ссуд к опр. группе риска осущ-ся с учетом 2х критериев: 1наличие и хар-р обесп-я; 2длительность просрочки по сседе. Исходя из устан-ых коэф-тов риска исчисляется совок-й риск КП, кот. хар-ет кач-во КП: чем выше риск, тем ниже кач-во. Вел-на КП и его стр-ра зависят от многих факторов, кот. д. учитываться при форм-нии портфеля ссуд. Осн. факторы:

- наличие ресурсов у Б на текущ. момент и прогноз на перспективу в разрезе сроков

- спрос на Б-е К-ты в разл. секторах эк-ки

- сравнительная д-дность К-тов с др. фин. инструментами и отд. видов К-та

- степень рисковости выдаваемых ссуд

- К-тосп-ть потенц-х заемщиков

- уровень развития Б-ой конкуренции

Т. о. кач-во КП Б м. хар-ся пок-лями:

1. уровень д-дности КП

2. совок-й риск КП

3. уд. вес просроч-х и пролонгир-х К-тов

Каж. Б д. анализ-ть свой КП и разраб-ть меры по повыш-ю его кач-ва. Важнейшими направлениями упр-я КП выступает его диверсификация, т. е. расширение сфер влож-я К-х ресурсов.

В кач-ве мер соверш-ния упр-я КП м. выступать: совершенств-е м-дики оценки К-тосп-ти заем-ка, учет ее рез-тат при составлении К-го договора; применение оптимал-х форм обесп-я возвратности К-та, позв-щих получить доп. гарантии возврата, след-но, усиление предварит-го и послед. контроля за вып-ем заем-ками условий договоров; соверш-ние К-го процесса Б.