Анализ просроченной задолженности по кредитам физических лиц в Российской Федерации

Большинство стран, когда-либо вступавших в экономический кризис, рано или поздно в острой степени сталкивались с проблемой увеличения «плохих» долгов, основным проявлением которой становился рост просроченной ссудной задолженности практически по всему спектру заемщиков.

Значительную долю в просроченной задолженности российских банков (как, впрочем, и в их кредитном портфеле), сегодня занимают кредиты физическим лицам.

Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, опубликованные на официальном сайте Банка России [46], представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Кредиты, предоставленные физическим лицам в РФ за период 01.01.2010 – 01.01.2014 гг. (млн. руб.)

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Объем в иностранной валюте и драгоценных металлах, руб.	2 613 559	3 649 100	5 438 651	7 226 423	8 778 163
Задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах, руб.	3 562 366	4 064 045	5 534 711	7 711 631	9 925 922
в том числе просроченная, в иностранной валюте и драгоценных металлах, руб.	241 010	279 295	290 305	312 508	439 161

Можно отметить, что задолженность по кредитам физических лиц растет. Так, по состоянию на 01.01.2014 г. она составила 9 925 922 млн. руб., превысив тот же показатель 2010 года больше, чем в три раза (3 562 366,1 млн. руб.), это очевидно из рисунка 1.3. Среднегодовой коэффициент роста за данный период составил 128,99 %. Наряду с общей задолженностью, растет и просроченная. Составив на 2014 год 439161 млн. руб., она превысила показатель 2010 года на 82,2 %. Темп прироста просроченной задолженности в 2014 г. составил 40,5 %, в 2011 г. данный показатель был равен 15,9 %. Среднегодовой прирост за анализируемый период составил 17 %.

Рисунок 1.2 - Динамика общей и просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях и в иностранной валюте за период 01.01.2010 - 01.01.2014 гг.

В период с 2010 по 2014 гг. удельный вес просроченной задолженности снижается, что иллюстрирует рисунок 1.3. В 2014 г. доля просроченной задолженности увеличилась по сравнению с 2013 г. На 1 января 2014 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 4,42 %, тогда как на 1 января 2013 года она была равна 4,05 % (рис.1.3).

Рисунок 1.3 - Динамика удельного веса просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме за период 01.01.2010 - 01.01.2014

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению [19].

Что касается коммерческих банков, работающих в нашем регионе, то для них проблема просроченной задолженности также актуальна. Основываясь на данных Банка России [46], можно рассчитать долю просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на территории Алтайского края в объеме ссудной и отразить полученные результаты в виде графиков.

Таблица 1.4 – Кредиты, предоставленные физическим лицам за период 01.01.2010 – 01.01.2014 гг. на территории Алтайского края, млн. руб.

Показатели	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Объем, в иностранной валюте и драгоценных металлах, руб.	25 611	44 346	63 359	91 613	120 791
Задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах, руб.	50 258	57 426	74 696	106 348	140 983
в том числе просроченная, в руб., иностранной валюте и драгоценных металлах	3 857	4 430	4 398	4 724	6 851

По состоянию на 01.01.2014 задолженность по кредитам физических лиц в нашем регионе составила 120 791 млн. руб., превысив тот же показатель 2010 года больше, чем в четыре раза (25 611 млн. руб.), это очевидно из рисунка 1.4. За последние пять лет данный показатель ежегодно возрастал в среднем на 48 %.

Объем просроченной задолженности составил на 2014 год 6 851 млн. руб., превысив показатель 2010 года на 77,6 %. Темп прироста просроченной задолженности в 2014 году составил 45 %, в 2011 году данный показатель был равен 14,8 %. Среднегодовой прирост за анализируемый период составил 16,6 %.

Рисунок 1.4 - Динамика общей и просроченной задолженности в Алтайском крае по кредитам физическим лицам в рублях и в иностранной валюте за период 01.01.2010 - 01.01.2014

Рисунок 1.5 - Динамика удельного веса просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в Алтайском крае в общем объеме за период 01.01.2010 - 01.01.2014

Удельный вес просроченной задолженности в нашем регионе в среднем выше на 0,6 %, чем по стране в целом. Возможно, это связано с тем, что доходы населения в Алтайском крае несколько ниже, чем в других регионах. В 2014 году доля просроченной задолженности увеличилась по сравнению с 2013 годом. На 1 января 2014 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц составила 4,86 %, тогда как на 1 января 2013 года она была равна 4,44 % (Рисунок 1.5).

По данным Банка России доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц возрастает каждый месяц. Кредитная ответственность населения стремительно ухудшается. На фоне высокой закредитованности и ухудшения экономической обстановки в стране все больше россиян выходят на просрочку по своим кредитным обязательствам. И если раньше причиной тому считался в основном низкий уровень финансовой грамотности населения, то теперь на передний план вышли экономические факторы.

В таблице 1.5 приведены показатели динамики и структуры просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам за текущий год [39].

Таблица 1.5 - Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам за период 1.01.14 - 1.09.14 по РФ

Показатели	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.07	1.08
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, млрд. руб.	440,3	466,1	489,8	498,1	523,7	555,7	565,2	587,6	608,4
Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, %	4,4	4,7	4,9	4,9		5,3	5,3	5,4	5,6

За восемь месяцев просроченная задолженность возросла на 168,1 млрд. рублей. Как показывает рисунок 1.6, объем просроченной задолженности в стране на 1.09 превысил показатель на 1.01 почти в полтора раза. Каждый месяц данный показатель возрастает в среднем на 4 %. Доля просроченной задолженности продолжает расти большими темпами. За 2014 год данный показатель увеличился на 1,2 % и составил 5,6 %, что превысило показатель 2013 года.

Рисунок 1.6 - Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам за период 1.01.14 - 1.09.14

Можно ожидать дальнейшего роста этого показателя, что, в первую очередь, будет связано с продолжающимся ухудшением финансового состояния заемщиков. По данным Росстата, по итогам первого квартала 2014 года доходы граждан в целом по России снизились на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Кроме того, уже сейчас многим банкам становится все труднее скрывать истинные размеры просроченной задолженности путем формальной реструктуризации и пролонгации проблемных кредитов [43].

Наиболее быстрыми темпами увеличивается количество просрочек по кредитным картам, за ними следуют кредиты наличными и далее товарные кредиты и автокредиты. Рост объема просроченной задолженности не только не сбавляет темпов, но и увеличивает их. К сентябрю месяцу рост составил 38 %.

По территориальному признаку наблюдается явный уход просроченной задолженности в регионы, в средние и мелкие города с численностью населения менее 300 тыс. человек [19].

Причиной увеличения доли просроченной задолженности является не только низкая кредитная дисциплина заемщиков. После кризиса 2008-2009 годов процесс кредитования претерпел значительные изменения: были сняты некоторые жесткие требования к заемщикам, упрощена система одобрения кредитов, разработаны и внедрены новые механизмы подачи кредитных заявок, в том числе и через онлайн сервисы [43]. Эти и другие меры существенно повлияли на розничный кредитный рынок, что способствовало росту объемов кредитования, пополнению кредитных портфелей и как следствие увеличению просроченной задолженности.

Банки, обладающие возможностями объективной оценки платежеспособности заемщика, обязаны более тщательно подходить к этому вопросу и учитывать лимит кредитования в каждом отдельном случае. Привлечение на кредитование рискованных в кредитном смысле слоев населения, снижение качества кредитной дисциплины, ставка банков на самые рискованные кредитные продукты (кредитные карты и кредиты без обеспечения) – вот неполный перечень причин ухудшения качества кредитных портфелей и увеличения доли просрочки, возникающих на стороне банков [43].

Подводя итог, необходимо дать четкое определение понятия «просроченная задолженность».Просроченная задолженность - это суммарный объем не исполненных должником в установленный срок денежных обязательств, обязанность по уплате которых возникла вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед кредитором, в том числе в результате неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, включая суммы неустойки и процентов, начисленных за просрочку исполнения обязательств. Просроченная задолженность является формой проявления кредитного риска, который возникает при снижении или утрате кредитоспособности заёмщика. От эффективности управления кредитным риском зависит качество кредитного портфеля банка и уровень просроченной задолженности.

Существует множество способов минимизации просроченной задолженности, таких как текущий мониторинг, телефонные переговоры с должником, реструктуризация проблемной задолженности, продажа прав требований третьим лицам, судебное взыскание задолженности. Но, не смотря на то, что данные способы широко используются коммерческими банками в своей деятельности, просроченная задолженность продолжает расти. Как показал анализ просроченной задолженности физических лиц по РФ, объем просроченной задолженности за последний год стремительно возрос. На 1.09.14 ее доля в кредитном портфеле физических лиц составила 5,6 %, что на 1,55 % больше показателя 2013 года.

Основными причинами увеличения доли просроченной задолженности являются: низкая кредитная дисциплина населения, заниженные требования банков к заемщикам, снижение доходов граждан, высокие процентные ставки по необеспеченным потребительским кредитам, высокая закредитованность населения. В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц, поэтому банкам необходимо провести ряд мероприятий, направленных на улучшение качества кредитных портфелей и снижение уровня просроченной задолженности.