Глава X. Эконометрические модели со специфическими переменными

ГЛАВА X. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

В эконометрических исследованиях иногда приходится учитывать взаимосвязи не только между количественными характеристиками рассматриваемых явлений, объектов, но и принимать во внимание различия в их качестве. Качество, например, может быть выражено статусом объекта, его принадлежностью к какой-либо группе, наличием или отсутствием у него определенных свойств, стохастическим (вероятностным) характером их проявления и т. п. В этих и некоторых других случаях качество может быть выражено специфическими показателями, в частности, порядковыми числами, вероятностями, дихотомическими переменными (0 или 1) и т. д. При этом такие показатели могут выражать уровни как зависимых, так и независимых переменных эконометрической модели.

К специфическим переменным могут быть отнесены также и переменные, значения которых измерены с ошибками. В частности, ошибка может возникать из-за использования выборочных средних вместо средних по генеральной совокупности (при измерении спроса, дохода и т.п.), данных экстраполяции вместо измеренных значений, наконец, при использовании неточного инструментария измерения и в целом ряде других случаев.

Включение в эконометрическую модель специфических переменных часто ведет не только к изменению ее вида, содержания, но и может создать определенные проблемы при получении оценок ее параметров. В данной главе будут рассмотрены особенности построения эконометрических моделей, содержащих некоторые виды таких специфических переменных.