Свойства остатков

Теперь установим почти очевидные соотношения, которые следуют из условии минимума критерия наименьших квадратов. Определим величину

ŷ_i=a +bx,

— оценку переменной у при оптимальных значениях коэффициентов регрессии и фиксированном значении х в i-ом наблюдении. Такую оценку называют прогнозом зависимой переменной. Тогда, очевидно, ошибка модели в i-ом наблюдении будет равна ε_i=y_i - ŷ_i и из условия следует, что

т. е сумма квадратов ошибок оценок переменной у (остатков модели) при оптимальных параметрах регрессии а и b равна нулю.

Далее, вытекает, что

т. е., при оптимальных параметрах регрессии ошибки ортогональны на­блюдениям независимой переменной.