Оптимизация распределения ресурсов при неполной информации

Проблема распределения ресурсов часто встречается в экономических и технических системах. Например, распределение финансовых средств между регионами либо при выборе выпуска видов продукции на предприятиях. В энергосистеме подобная задача возникает при распределении нагрузки между тепловыми и гидроэлектростанциями в регионе. Актуальной является проблема распределения производства электроэнергии и пара между турбоэлектроагрегатами тепловой электростанции.

Пусть ресурсы, которые распределяются между объектами. Эффективность вложения ресурсов в -й объект задаются функцией . Имеются ограничения на ресурсы

. (5.10)

Необходимо определить оптимальные значения из условия

(5.11)

при ограничениях (5.10).

Вид функции неизвестен, но имеются выборки наблюдений .