Статистические методы анализа и прогнозирования денежной массы и денежного обращения

Статистика денег и денежного обращения решает не только проблемы сбора и обработки данных о денежной массе и денежном обороте. Предложение денег в современном мире определяется, как правило, величиной безналичной эмиссии. Размеры этой эмиссии зависят не только от размеров денежной базы, но и от уровня развития и условий функционирования коммерческих банков, т.е. от способности банковской системы к расширению поступающих в нее средств. Показателем, характеризующим эту способность банковской системы, является денежный мультипликатор. Статистическое изучение этого показателя, т.е. исчисление уровня, выявление факторов его изменения и определение степени их влияния, является важнейшей задачей статистики денежного обращения. Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз суммарное количество депозитов в банковской системе больше количества первоначально поступивших в систему базовых денег, и равен: т = М/Н; где т — денежный мультипликатор; М —денежная масса; Н —денежная база. Одновременно в соответствии с экономической теорией мультипликатор является величиной, обратной норме резервирования: т = 1/г, т.е. его можно определить исходя из величины нормы резервирования. В зависимости от способа исчисления денежной массы, денежной базы и нормы резервирования существует несколько подходов к исчислению величины денежного мультипликатора, каждый из которых отражает различные стороны мультипликационного эффекта и позволяет исследовать факторы, влияющие на его динамику. Если в качестве величины денежной массы принять агрегат М2, то т = М2 / Денежная база. Получаем фактическое значение мультипликатора, характеризующее общие условия функционирования денежной системы: развитие банковской и кредитной систем, условия резервирования, устанавливаемые центральным банком, и систему контроля за их исполнением, структуру денежной массы и прежде всего долю наличных денег и систему их обращения. Другой подход к исчислению мультипликатора, базирующийся на том, что он является величиной, обратной норме резервирования, позволяет исчислить верхнюю границу его изменения. В России система минимальных обязательных резервов введена в 1990 г. В соответствии с этой системой ЦБ РФ устанавливает некий минимальный процент от величины депозита, который фиксирует размер денежных средств, обязательных для хранения каждым банком в форме наличных денег в ЦБ РФ, т.е. Резервы = г • Депозиты. Норма резервирования может быть исчислена как отношение суммы резервов ЦБ РФ к величине депозитов банковской системы: г = Резервы / Депозиты. Величина денежного мультипликатора, как тождественно равная обратной ей величине, равна: т = Депозиты/ Резервы. В этом случае мультипликатор характеризует фактические возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений в экономику. Кроме этих различий, величина нормы резервирования по отдельным видам вкладов может меняться в течение периода. В силу этих причин в целом по банковской системе величина нормы резервирования за период всегда является средней величиной индивидуальных норм. Сопоставление и анализ величины денежного мультипликатора, рассчитанного с использованием различной статистической информации, позволяют выявить диспропорции в экономической системе и выработать направления их устранения. Скорость обращения денег (V) как показатель интенсивности движения денежных средств является важнейшим фактором изменения денежного оборота. Скорость обращения денег выражается двумя показателями: количеством оборотов денежной единицы и продолжительностью одного оборота в днях и исчисляется на основе средней величины денежной массы и объема ВВП за период. Количество оборотов: V = ТО.. Разделив количество календарных дней в году на количество оборотов, получаем продолжительность одного оборота в днях: Д=360/V. Для статистического анализа динамики и закономерностей изменения денежной массы в целом и отдельных ее компонентов используются месячные темпы прироста денежной массы и ее составляющих за год, исчисляемые по формуле ДМ Использование этих показателей и позволяет отразить не только динамику изменения денежной массы и ее компонентов, но и взаимозависимость их изменения. Наблюдение и анализ купюрного строения наличной денежной массы являются важнейшим направлением денежной статистики. Под купюрным строением понимается доля отдельных видов денежных знаков в общей величине наличных денег. Взаимосвязь номинала денежной единицы, ее количества и суммы выражается формулой где N — достоинство денежной единицы (номинал); т — сумма банкнот (монет) номинала N; / — количество денежных единиц номинала N. Купюрное строение может быть определено как по сумме банкнот, так и по количеству купюр. По количеству купюрное строение определяется долей количества денежных единиц номинала N в общем количестве денежных знаков: Для целей статистики денежного обращения и определения изменения потребности в наличных деньгах баланс денежных доходов и расходов, разрабатываемый Госкомстатом РФ, трансформируется в аналитическую форму, характеризующую структуру денежных доходов и расходов населения, которая разрабатывается ЦБ РФ и публикуется в «Бюллетене банковской статистики». ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ в том числе: оплата труда социальные трансферты другие доходы ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ в том числе: потребительские расходы налоги и другие расходы ПРИРОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ В БАНКАХ И НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА РУКАХ, ПОКУПКА ВАЛЮТЫ
в том числе: сбережения наличные деньги на руках покупка валюты.Располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей). В этой форме в отличие от баланса накопление населения выделено в особый раздел, а в статью расходов включено только текущее потребление населением благ и услуг. При этом накопление включает приросты таких величин, как: вклады в банках и покупка ценных бумаг; наличные деньги на руках у населения; покупка валюты.