Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Кроме статистического метода при количественном анализе риска используются:
• аналитические методы;
• метод экспертных оценок;
• метод аналогий;
• метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособности;
• метод целесообразности затрат.
Аналитические методы используются в случае, когда имеющаяся информация достаточно ограничена и требуется провести количественный анализ риска. К ним относятся стандартные функции распределения вероятностей, например, нормальное распределение, распределение Пуассона, которое часто употребляется в теории массового обслуживания и др.
Целесообразно использовать метод экспертных оценок, который основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о величине вероятности риска.
При анализе рисков, связанных с новым проектом, обычно используют метод аналогий. При этом проект рассматривается как «живой» организм, имеющий следующие этапы развития: 1) разработки; 2) выведения на рынок; 3) роста; 4) зрелости; 5) упадка.
Метод оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия торговли предусматривает исчисление ряда коэффициентов, к которым относятся коэффициенты: текущей ликвидности; обеспеченности собственными средствами; восстановления (утраты) платежеспособности и т.д. Различные методы финансового анализа позволяют выявить слабые места в финансовой деятельности предприятия, охарактеризовать его ликвидность, финансовую устойчивость, рентабельность, отдачу активов и рыночную активность. Данные методы позволяют оценить вероятность наступления неплатежеспособности или банкротства предприятия.
Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объем продаж, т.е. нижний предельный размер объема товарооборота, при котором прибыль равна нулю.
[1] Генеральная доля – доля единиц генеральной совокупности, обладающих каким-либо значением признака (имеется в виду альтернативный признак).
[2] Наиболее часто употребляемые уровни доверительной вероятности:
Р(t) | 0,683 | 0,950 | 0,954 | 0,990 | 0,997 |
t | 1,00 | 1,96 | 2,00 | 2,58 | 3,00 |
[3] Этот показатель не рассчитывается базисным методом, так как для каждого периода это будет одна и та же величина – сотая часть базисного периода.
[4] Уровень значимости применительно к проверке статистических гипотез – это вероятность, с которой может быть опровергнута гипотеза о том или ином законе распределения. Так, двум доверительным вероятностям 0,95 и 0,99 соответствует 5% -й и 1% -й уровни значимости, т.е. α1=0,05 и α0=0,01.
Число степеней свободы вариации представляет собой число свободно (неограниченно) варьирующих элементов совокупности , где k – число факторных признаков в уравнении.
[5] См. также выше
[6] Сравните с эмпирическим корреляционным отношением в случае дисперсионного анализа (Тема 6 Рабочей тетради)
[7] Выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах = Выпуск продуктов и услуг в основных ценах + Налоги на продукты и импорт - Субсидии на продукты и импорт.
[8] (от лат. conjungo — соединяю, связываю)
[9] В формулах: yt — выравненное значение результативного признака: а — свободный член. Уравнения (экономически не интерпретируется); а1, а2, а3 — параметры уравнения, отражающие скорость развития; t- фактор времени (номер периода).
Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 239 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!