![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
г) состоятельная, неэффективная, смещенная;
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,13. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. Коэффициент эластичности является параметром:
а) линейной модели множественной регрессии;
б) степенной модели множественной регрессии;
в) модели регрессии в стандартизованной форме.
6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для зимних месяцев:
а) b1;
б) b0 + b1;
в) b0;
г) b0 – b1.
7. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25ε. Параметр (-0,25) показывает, что:
а) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 чашки;
б) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25 чашки;
в) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе уменьшится на 0,25%;
г) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25%.
8. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что частная автокорреляционная функция плавно спадает, а значения автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) СС(1);
б) АР(1);
в) АРПСС(1;0;1);
г) АРСС(0;1).
9. Долгосрочный мультипликатор представляет собой:
а) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;
б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
г) представляет собой период времени, в течение которого будет реализована половина общего воздействия фактора на результат.
10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t. |
Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, Yt, It, Dt;
б) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;
в) Yt-1, Tt, Gt;
г) Tt, Сt.
Вариант 7.
а) информационный;
б) параметризации;
в) верификации;
г) идентификации.
2. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2, Х3 получены следующие значения: 0,43,
-0,56,
0,15. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат:
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить; надо рассчитать стандартизованные коэффициенты.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
(3,08) (9,74) (-2,44) (8,37)
В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:
а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;
б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b1 является незначимым;
в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;
г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что все коэффициенты модели значимы.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) от дохода населения (X, тыс. руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
6. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты труда увеличить на 1%, то объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 100,81%;
г) не изменится.
7. Марковский процесс описывается уравнением:
а) Y = AKαLβ ε;
б) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1;
в) yt= b0+ b1yt-1 + εt;
г) yt = εt – γ 1εt-1.
8. В методе Алмон предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:
а) подчиняются нормальному закону распределения;
б) подчиняются полиномиальному закону распределения;
в) убывают в геометрической прогрессии;
г) убывают в арифметической прогрессии.
9. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
10. Структурная форма модели имеет вид:
Где: Ct – расходы на потребление в период t, Ct-1 – расходы на потребление в период t-1, Yt – ВВП в период t, It – инвестиции в период t, It-1 – инвестиции в период t-1, rt – процентная ставка в период t, Gt – государственные расходы в период t, Mt – денежная масса в период t -1. |
Перечислите эндогенные переменные:
а) Ct-1, It-1, Gt, Mt;
б) Сt, Yt, rt, It;
в) Сt, Yt, rt, It, Ct-1, Yt-1, It-1;
г) Gt, Mt.
Вариант 8.
а) коэффициент детерминации R2;
б) t-критерий Стьюдента;
в) F-критерий Фишера;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации .
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.
в при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд.руб.;
г) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98млрд. руб.;
3. При наличии автокорреляции в линейной модели множественной регрессии оценка параметров модели, полученная методом наименьших квадратов, будет:
а) состоятельная, эффективная, несмещенная;
б) состоятельная, эффективная, смещенная;
в) состоятельная, неэффективная, несмещенная;
г) состоятельная, неэффективная, смещенная.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,89. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. При исследовании зависимости уровня заработной платы (y) от стажа (x) и образования (z) получено следующее уравнение:
Чему равна разница между средним уровнем заработной платы сотрудников со средним и высшим образованием:
а) b0;
б) b2 – b0;
в) b2;
г) b2 - b1.
6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.)
и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением:
lgY = -1,25 - 0,858lgX1 + 1,126lgX2+ε. При увеличении цены масла на 1% количество масла на душу населения в среднем:
а) увеличится на 0,858%;
б) уменьшится на 0,858%;
в) уменьшится на 85,8%;
г) увеличится на 100,858%.
7. Модель вида yt = εt - δ1εt-1 – δ2εt-2 является моделью:
а) АР(2);
б) СС(2);
в) АРСС(1,2);
г) СС(3).
8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,45∙ Xt + 0,25∙ Xt-1 + 0,15∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) 0,45;
б) 0,90;
в) 0,65;
г) 0,25.
9. Коэффициенты приведенной формы системы линейных одновременных уравнений являются нелинейными комбинациями:
а) эндогенных переменных системы;
б) экзогенных переменных системы;
в) коэффициентов структурной формы системы.
10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t. |
Сколько предопределенных переменных в данной системе:
а) 4;
б) 5;
в) 3;
г) 1.
Вариант 9.
а) идентификация, информационный, верификация;
б) информационный, верификация, идентификация;
в) постановочный, априорный, параметризация;
г) априорный, параметризация, идентификация.
2. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется:
а) ;
б) ;
в) ;
г) .
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При увеличении только официального курса рубля по отношению к доллару США на 1 руб. оборот розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 2,38 млрд. руб.;
б) увеличится на 2,38%;
в) уменьшится на 2,38 млрд. руб.;
г) останется неизменным.
4. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели позволяет тест:
а) Дарбина-Уотсона;
б) Бреуша-Годфри;
в) Голдфельда-Квандта;
г) Чоу.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,96. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
6. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
7. Функция Кобба-Дугласа имеет вид Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Можно сказать, что эффект от масштаба производства:
а) возрастающий;
б) убывающий;
в) постоянный.
8. Процесс Юла описывается уравнением:
а) Y = AKαLβ ε;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt= b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1;
г) yt = εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
9. Краткосрочный мультипликатор представляет собой:
а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат;
б) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
в) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t.
10. Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
а) трех идентифицируемых уравнений;
б) двух идентифицируемых и неидентифицируемого уравнений;
в) двух сверхидентифицируемых и идентифицируемого уравнений;
г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.
Вариант 10.
а) M(ε)=0, D(ε)=σ2;
б) M(ε)=0, D(ε)=1;
в) M(ε)=1, D(ε)=1;
г) M(ε)=1, D(ε)=σ2.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 0,33 млрд. руб.;
б) увеличится на 0,33%;
в) увеличится на 33%;
г) уменьшится на 330 млн. руб.
3. Взвешенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров регрессионной модели, если в модели существует:
а) гетероскедастичность;
б) автокорреляция;
в) мультиколлинеарность.
4. Сколько бинарных переменных потребуется ввести для построения модели, описывающей тенденцию ряда при наличии одного структурного изменения в момент времени t0:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для летних месяцев:
а) b0;
б) b3;
в) b0 - b3;
г) b0 + b3.
6. Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по оцениваемым параметрам:
а) y = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2+ ε;
б) y = 1/(b0+ b1x1 + b2x2+ ε);
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) y = b0+ b1 ln x1 + b2 + ε.
7. Модель авторегрессии АР(2) описывается уравнением:
а) Y = AKαLβ * ε;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ 1εt-1;
г) yt = εt – γ 1εt-1 – γ 2εt-2.
8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,45∙ Xt + 0,20∙ Xt-1 + 0,15∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.
(9,2) (6,3) (3,5) (1,9)
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли выбирать величину лага, равную 3:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
в) нет, так как по t-критерию Стьюдента коэффициент b3 модели является незначимыми;
г) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
9. Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: двух сверхидентифицируемых и одного неидентифицируемого. Тогда модель является:
а) идентифицируемой;
б) неидентифицируемой;
в) сверхидентифицируемой.
10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t. |
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 4;
б) 5;
в) 3;
г) 1.
Вариант 11.
а) автокорреляция;
б) мультиколлинеарность;
в) гетероскедастичность;
г) гомоскедастичность.
2. Проверка значимости отдельных параметров модели заключается в проверке гипотезы Н0:
а) bo = 0;
б) bo = b1 = 0;
в) bo = b1 = b2 = 0;
г) bo =0; b1 =0; b2 = 0.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 64,12 + 0,37X1 – 3,18X2 + 2,56X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,58. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 281 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!