Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

2 страница. г) состоятельная, неэффективная, смещенная;



г) состоятельная, неэффективная, смещенная;

4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,13. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5. Коэффициент эластичности является параметром:

а) линейной модели множественной регрессии;

б) степенной модели множественной регрессии;

в) модели регрессии в стандартизованной форме.

6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.

Чему равен среднемесячный объем потребления для зимних месяцев:

а) b1;

б) b0 + b1;

в) b0;

г) b0 – b1.

7. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25ε. Параметр (-0,25) показывает, что:

а) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 чашки;

б) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25 чашки;

в) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе уменьшится на 0,25%;

г) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25%.

8. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что частная автокорреляционная функция плавно спадает, а значения автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:

а) СС(1);

б) АР(1);

в) АРПСС(1;0;1);

г) АРСС(0;1).

9. Долгосрочный мультипликатор представляет собой:

а) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;

б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;

в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;

г) представляет собой период времени, в течение которого будет реализована половина общего воздействия фактора на результат.

10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Перечислите предопределенные переменные:

а) Сt, Yt, It, Dt;

б) Сt, Yt, It, Dt, Yt-1;

в) Yt-1, Tt, Gt;

г) Tt, Сt.

Вариант 7.

  1. На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется оценка точности и адекватности модели:

а) информационный;

б) параметризации;

в) верификации;

г) идентификации.

2. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2, Х3 получены следующие значения: 0,43, -0,56, 0,15. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат:

а) X1;

б) X2;

в) X3;

г) невозможно определить; надо рассчитать стандартизованные коэффициенты.

3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

(3,08) (9,74) (-2,44) (8,37)

В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 табличное значение tтабл= 2,07. Значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,746. Какое из следующих утверждений является верным:

а) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является незначимым;

б) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что коэффициент b1 является незначимым;

в) расчетное значение t-критерия Стьюдента для коэффициента b1 указывает на тот факт, что данный коэффициент является значимым;

г) значение коэффициента детерминации указывает на тот факт, что все коэффициенты модели значимы.

4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,18. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) от дохода населения (X, тыс. руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6. Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты труда увеличить на 1%, то объем производства в среднем:

а) увеличится на 0,23%;

б) увеличится на 0,81%;

в) увеличится на 100,81%;

г) не изменится.

7. Марковский процесс описывается уравнением:

а) Y = AKαLβ ε;

б) yt = b0+ b1yt-1 + εtγ 1εt-1;

в) yt= b0+ b1yt-1 + εt;

г) yt = εtγ 1εt-1.

8. В методе Алмон предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:

а) подчиняются нормальному закону распределения;

б) подчиняются полиномиальному закону распределения;

в) убывают в геометрической прогрессии;

г) убывают в арифметической прогрессии.

9. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:

а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;

б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;

в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;

г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.

10. Структурная форма модели имеет вид:

Где: Ct – расходы на потребление в период t, Ct-1 – расходы на потребление в период t-1, Yt – ВВП в период t, It – инвестиции в период t, It-1 – инвестиции в период t-1, rt – процентная ставка в период t, Gt – государственные расходы в период t, Mt – денежная масса в период t -1.

Перечислите эндогенные переменные:

а) Ct-1, It-1, Gt, Mt;

б) Сt, Yt, rt, It;

в) Сt, Yt, rt, It, Ct-1, Yt-1, It-1;

г) Gt, Mt.

Вариант 8.

  1. Какой критерий позволяет проверить значимость отдельных параметров модели множественной регрессии:

а) коэффициент детерминации R2;

б) t-критерий Стьюдента;

в) F-критерий Фишера;

г) средняя относительная ошибка аппроксимации .

2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.

в при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд.руб.;

г) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98млрд. руб.;

3. При наличии автокорреляции в линейной модели множественной регрессии оценка параметров модели, полученная методом наименьших квадратов, будет:

а) состоятельная, эффективная, несмещенная;

б) состоятельная, эффективная, смещенная;

в) состоятельная, неэффективная, несмещенная;

г) состоятельная, неэффективная, смещенная.

4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,89. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

5. При исследовании зависимости уровня заработной платы (y) от стажа (x) и образования (z) получено следующее уравнение:

Чему равна разница между средним уровнем заработной платы сотрудников со средним и высшим образованием:

а) b0;

б) b2 – b0;

в) b2;

г) b2 - b1.

6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.)
и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением:
lgY = -1,25 - 0,858lgX1 + 1,126lgX2+ε. При увеличении цены масла на 1% количество масла на душу населения в среднем:

а) увеличится на 0,858%;

б) уменьшится на 0,858%;

в) уменьшится на 85,8%;

г) увеличится на 100,858%.

7. Модель вида yt = εt - δ1εt-1 – δ2εt-2 является моделью:

а) АР(2);

б) СС(2);

в) АРСС(1,2);

г) СС(3).

8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = 0,45∙ Xt + 0,25∙ Xt-1 + 0,15∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.

Чему равен долгосрочный мультипликатор:

а) 0,45;

б) 0,90;

в) 0,65;

г) 0,25.

9. Коэффициенты приведенной формы системы линейных одновременных уравнений являются нелинейными комбинациями:

а) эндогенных переменных системы;

б) экзогенных переменных системы;

в) коэффициентов структурной формы системы.

10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Сколько предопределенных переменных в данной системе:

а) 4;

б) 5;

в) 3;

г) 1.

Вариант 9.

  1. Укажите неправильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) идентификация, информационный, верификация;

б) информационный, верификация, идентификация;

в) постановочный, априорный, параметризация;

г) априорный, параметризация, идентификация.

2. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

При увеличении только официального курса рубля по отношению к доллару США на 1 руб. оборот розничной торговли в среднем:

а) увеличится на 2,38 млрд. руб.;

б) увеличится на 2,38%;

в) уменьшится на 2,38 млрд. руб.;

г) останется неизменным.

4. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели позволяет тест:

а) Дарбина-Уотсона;

б) Бреуша-Годфри;

в) Голдфельда-Квандта;

г) Чоу.

5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=1,96. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

6. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) по трем регионам (А, В, С). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

7. Функция Кобба-Дугласа имеет вид Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Можно сказать, что эффект от масштаба производства:

а) возрастающий;

б) убывающий;

в) постоянный.

8. Процесс Юла описывается уравнением:

а) Y = AKαLβ ε;

б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;

в) yt= b0+ b1yt-1 + εt γ 1εt-1;

г) yt = εt γ 1εt-1 γ 2εt-2.

9. Краткосрочный мультипликатор представляет собой:

а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована половина общего воздействия фактора на результат;

б) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;

в) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;

г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t.

10. Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:

а) трех идентифицируемых уравнений;

б) двух идентифицируемых и неидентифицируемого уравнений;

в) двух сверхидентифицируемых и идентифицируемого уравнений;

г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.

Вариант 10.

  1. В соответствии с предпосылками регрессионного анализа к математическому ожиданию и дисперсии остатков модели предъявляются следующие требования:

а) M(ε)=0, D(ε)=σ2;

б) M(ε)=0, D(ε)=1;

в) M(ε)=1, D(ε)=1;

г) M(ε)=1, D(ε)=σ2.

2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.

При уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем:

а) увеличится на 0,33 млрд. руб.;

б) увеличится на 0,33%;

в) увеличится на 33%;

г) уменьшится на 330 млн. руб.

3. Взвешенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров регрессионной модели, если в модели существует:

а) гетероскедастичность;

б) автокорреляция;

в) мультиколлинеарность.

4. Сколько бинарных переменных потребуется ввести для построения модели, описывающей тенденцию ряда при наличии одного структурного изменения в момент времени t0:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.

Чему равен среднемесячный объем потребления для летних месяцев:

а) b0;

б) b3;

в) b0 - b3;

г) b0 + b3.

6. Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по оцениваемым параметрам:

а) y = b0+ b1 ln x1 + b2 ln x2+ ε;

б) y = 1/(b0+ b1x1 + b2x2+ ε);

в) y = b0x1b1x2b2ε;

г) y = b0+ b1 ln x1 + b2 + ε.

7. Модель авторегрессии АР(2) описывается уравнением:

а) Y = AKαLβ * ε;

б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;

в) yt = b0+ b1yt-1 + εtγ 1εt-1;

г) yt = εtγ 1εt-1 γ 2εt-2.

8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Yt = 0,45∙ Xt + 0,20∙ Xt-1 + 0,15∙ Xt-2 + 0,05∙ Xt-3 + εt.

(9,2) (6,3) (3,5) (1,9)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли выбирать величину лага, равную 3:

а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;

б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;

в) нет, так как по t-критерию Стьюдента коэффициент b3 модели является незначимыми;

г) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.

9. Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: двух сверхидентифицируемых и одного неидентифицируемого. Тогда модель является:

а) идентифицируемой;

б) неидентифицируемой;

в) сверхидентифицируемой.

10. Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: Сt – расходы на потребление в период t, Yt – чистый национальный продукт в период t, Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1, Dt – чистый национальный доход в период t, It – инвестиции в период t, Tt – косвенные налоги в период t, Gt – государственные расходы в период t.

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 4;

б) 5;

в) 3;

г) 1.

Вариант 11.

  1. По ежемесячным данным за 2 года была построена модель . После добавления данных еще за 6 месяцев коэффициенты новой модели существенно изменились, а коэффициент b 3 изменил знак. Этот факт свидетельствует о том, что в модели присутствует:

а) автокорреляция;

б) мультиколлинеарность;

в) гетероскедастичность;

г) гомоскедастичность.

2. Проверка значимости отдельных параметров модели заключается в проверке гипотезы Н0:

а) bo = 0;

б) bo = b1 = 0;

в) bo = b1 = b2 = 0;

г) bo =0; b1 =0; b2 = 0.

3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 64,12 + 0,37X1 – 3,18X2 + 2,56X3 + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,58. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66. Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;





Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 279 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.036 с)...