Методы управления ликвидностью коммерческих банков

Управление ликвидностью в коммерческом банке является сложным, многофакторным процессом деятельности банка, требующим необычайной взвешенности и обоснованности применяемых управленческих решений, проведения всестороннего анализа и прогнозирования тенденций развития, оценки рисков, знания формальных методов и математических процедур. Процесс управления ликвидностью банка также можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.

Управление ликвидностью во многом обусловлено общей стратегией банка, той моделью поведения, которую для себя выбирает банк. Основными методами по управлению ликвидностью являются:

· анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;

· составление краткосрочного прогноза ликвидности;

· проведение анализа ликвидности и использование негативного для банка развития событий (состояние рынка, положение заемщиков и кредиторов);

· определение потребности банка в ликвидных средствах;

· определение избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых его значений;

· оценка влияния на состояние ликвидности операций в иностранной валюте;

· определение предельных значений коэффициентов ликвидности по каждой валюте и по всем валютам в целом.

Основным методом управления ликвидностью и платежеспособностью российских коммерческих банков является соблюдение ими экономических нормативов ЦБ РФ (мин. размер уставного капитала и собственных средств, достаточность [сложная формула, но в целом = отношению собственных средств банка к суммарному объему активов] капитала, макс. размер определенных рисков, нормативы ликвидности).

Банковская ликвидность активно реагирует на различные воздействия, непосредственно направленные на нее или косвенно в ней отражающиеся. На состояние ликвидности оказывают воздействие внешние и внутренние факторы. В качестве основных внешних факторов воздействия на банковскую ликвидность можно выделить фактор общей экономико-политической ситуации в стране и фактор банковского регулирования. Среди внутренних факторов воздействия на банковскую ликвидность можно выделить менеджмент, управление рисками, управление капиталом, управление активами и пассивами, функциональную структуру коммерческого банка, производительность структурных подразделений и сотрудников, маркетинговый анализ рынков банковских услуг, клиентов и конкурентов, информационно-технологическую структуру коммерческого банка и т.д.