Можно ли свести обобщенную линейную модель множественной регрессии к классическому виду, и при каких условиях

1. Если предполагать,что матрица Σ0 известна, то ОЛММР можнопреобразовать в КЛММР. Послепреобразования случайные остаткимодели должны удовлетворять

свойствам гомоскедастичности и взаимной некоррелированности:

Сведение ОЛММР к КЛММР

Σε’= σ^2 En

58.Что такое мультиколлинеарность? Основные способы ее определения. Мультиколлинеарностью для линейной множественной регрессии называется наличие линейной зависимости между факторными переменными, включёнными в модель. Мультиколлинеарность – нарушение одного из основных условий, лежащих в основе построения линейной модели множественной регрессии. Мультиколлинеарность в матричном виде – это зависимость между столбцами матрицы факторных переменных Х:

Конкретных методов обнаружения мультиколлинеарности не существует, а принято применять ряд эмпирических приёмов. В большинстве случаев множественный регрессионный анализ начинается с рассмотрения корреляционной матрицы факторных переменных R или матрицы (ХТХ).