Сутність динамічних процесів в економіці

Динамічні процеси, які характерні для економічних систем, відображаються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в своїх вимірах показує напрями розвитку дослідженого явища в економіці.

При дослідженні динамічних процесів необхідно враховувати наступні визначення та показники:

Динамичним рядом або рядом динаміки є послідовність спостережень одного показника, впорядкованих залежно від послідовно зростаючих або убуваючих значень другого показника.

Часовий ряд – це послідовність спостережень У_t, У_t2…У_tn, кожне з яких відноситься до деякого відрізку часу t₁, t₂,….t_n, або визначає результати за деякий період часу.

Складовими елементами рядів динаміки є цифрові значення показника, який називається рівнем рядів.

Часові ряди, створені показниками, які характеризують економічні явища на визначені моменти часу, називаються моментними. Приклад цього ряду подано в табл. 12.1.

Таблиця 12.1 - Списочна чисельність робітників підприємства

Дата	1.01	1.02	1.03	1.04	30.04
Списочна чисельність робітників

Якщо рівні часового ряду створюються шляхом агрегування часового ряду за певний проміжок часу, то такі ряди називаються інтервальними часовими рядами (табл. 12.2).

Таблиця 12.2 - Фонд заробітної плати робітників підприємства

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень
Фонд заробітної плати робітників, тис. грн.	88978,2	94521,1	96219,3	95310,9

Часові ряди можуть бути створені як із абсолютних значень економічних показників, так і із середніх або відносних величин – це похідні ряди (табл. 12.3).

Таблиця 12.3 - Середньомісячна заробітна плата робітників підприємства

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень
Середня заробітна плата робітників, грн.

Під довжиною часового ряду розуміють час, який пройшов від початкового моменту спостереження до кінцевого. У наведених таблицях довжина всіх рядів дорівнює чотирьом місяцям.

Тренд – це рівняння У=d(t), що виражає в середньому зміну в часі показника, заданого рядом динаміки. Таке рівняння можна розглядати як апроксимацію часового ряду або як окремий випадок регресії. У зв’язку з цим економіко-математична динамічна модель, в якій розвиток модельованої економічної системи відображається у вигляді тренду її основних показників, називається трендовою моделлю.

У часових рядах економічних процесів можуть мати місце більш - менш регулярні коливання. Якщо вони мають строго періодичний або близький до нього характер і закінчуються протягом одного року, то їх називають сезонними коливаннями. У таких випадках, коли період коливань складаєдекілька років, спостерігається циклічна складова.

Тренд, сезонна і циклічна складові називаються регулярними, або систематичними складовими часового ряду.

Складова частина часового ряду, яка залишається після виділення з нього регуляторних компонент, являє собою випадкову, нерегулярну компоненту.

Якщо систематичні компоненти часового ряду визначені правильно, то залишкова після виділення з часового ряду цих компонент так звана залишкова послідовність буде компонентою ряду. Ця компонента має наступні властивості:

- випадковість коливань рівня залишкової послідовності;

- відповідність розподілу випадкової компоненти нормальному закону розподілу;

- рівність математичного очікування випадкової компоненти нулю;

- незалежність значень рівней випадкової послідовності, тобто відсутність автокореляції.

Перевірка адекватності трендових моделей базується на перевірці виконання в залишковій послідовності вказаних чотирьох властивостей. Якщо не виконується одна з них, то модель визнається неадекватною; при виконанні всіх чотирьох властивостей модель адекватна.

Аналіз часових рядів є важливим етапом оцінки динаміки економічних процесів і побудови економетричних моделей динаміки.