![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Рассмотрим финансовую операцию следующего вида: обмен СКВ в количестве Р* на рубли, наращение в течение времени n на полученную сумму Р сложных процентов m раз в год по годовой номинальной ставке j и конвертирование наращенной суммы Fn в исходную валюту, получая окончательно при этом сумму Рn *
Р* (СКВ) →Р (руб) →(j(m))→ Fn (руб) → Fn*
Обозначим через К0 курс покупки СКВ в начале финансовой операции, через Кn – курс продажи СКВ в конце (через период n) финансовой операции. Тогда
Р=Р* К0
обозначим
Р – стоимость векселя в момент его оформления;
Р1 – теоретическая стоимость векселя в момент учета;
Р2 – предполагаемая банком сумма в обмен на вексель;
F – стоимость векселя к погашению;D0 – общий доход банка от операции.
Лекция 5
Тема 5 Финансовые ренты
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 213 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!