Соколова Н.В., Риск-менеджмент: Сборник задач / Н.В. Соколова. Краснодар,2013. 40 с. 50 экз 3 страница

Задача 8

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3
Р1	0,25	0,35	0,40
Р2	0,75	0,20	0,30
Р3	0,35	0,82	0,10
Р4	0,80	0,20	0,35

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 19

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска: 1,5,18,4,7,13,20,25,22.

Задача 10

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия		-180000
Строительство малого предприятия		-20000
Продажа патента

Определите:

1) оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2) необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Задача № 11

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса		-	-	Срочный депозит
Коммерческая ссуда				Депозитный сертификат
Казначейская облигация				Обязательства		-	-
				Капитал		-	-
Итого		-	-	Итого		-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Вариант 2

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по процентному риску.

Задача №6

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-182
183-365

Задача 7

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 5000 тыс. долл.

Задача 8

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

2,3,5,6,7,8,8,10

Задача № 9

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 30%

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3	О4
Р1
Р2
Р3
Р4

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев.

Задача 12

Построить дерево решений для выбора одного из вариантов реконструкции фабрики

Таблица проектов реконструкции:

Номер проекта	Прибыль, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
		-80000
		-150000
		-40000

Оценить результате с учетом возможности дополнительного исследования рынка стоимостью 12000 у.е. Возможности фирмы в виде условных вероятностей оценки рынка представлены в таблице:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,81	0,19
Неблагоприятный	0,23	0,77

Вариант 3

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-					-	-
Акционерный капитал	-	-					-	-
Всего							-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задача 6

Составить карту риск-менеджмента по законодательному риску.

Задача 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 10%.

Задача 8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 9

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска: 12, 5, 4, 23, 17, 32, 27, 15

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3	О4
Р1
Р2
Р3
Р4

Найти наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных коэффициентов

Задача 12

Построить дерево решений для выбора одного из вариантов реконструкции фабрики

Таблица проектов реконструкции:

Номер проекта	Прибыль, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
		-80000
		-150000
		-40000

Оценить результаты с учетом возможности дополнительного исследования рынка стоимостью 12000 у.е. Возможности фирмы в виде условных вероятностей оценки рынка представлены в таблице:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,81	0,19
Неблагоприятный	0,23	0,77

Вариант 4

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%):

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по биржевому риску.

Задача № 6

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса		-	-	Срочный депозит
Коммерческая ссуда				Депозитный сертификат
Казначейская облигация				Обязательства		-	-
				Капитал		-	-
Итого		-	-	Итого		-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задача 7

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня инфляции:

15, 22, 17, 20, 14, 8, 10

Задача8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,25

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 9

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 10

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3	О4
Р1
Р2
Р3

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 11

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия		-180000
Строительство малого предприятия		-20000
Продажа патента

Определите:

1) оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2) необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,82	0,18
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Вариант 5

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по кредитному риску.

Задача №6

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-182
183-365

Задача 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задача 8

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска:

1,5,18,4,9,13,20,26,22

Задача 9

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,25
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 7000 тыс. долл.

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3	О4
Р1
Р2
Р3

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 12

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице: