Соколова Н.В., Риск-менеджмент: Сборник задач / Н.В. Соколова. Краснодар,2013. 40 с. 50 экз 2 страница

Оцените согласованность мнений экспертов.

Задача 35

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня инфляции:

15, 12, 17, 20, 14, 8, 10

Задача 36

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

12, 5, 4, 23, 17, 32, 27, 15

Задача 37

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 38

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска:

1,5,18,4,7,13,20,25,22.

Задача 39

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

2,3,5,6,7,8,8,10.

Тема 4. Выбор метода воздействия на риск

Задание1

К дособытийным мероприятиям по управлению рисками относятся:

1) страхование;

2) получение финансовой помощи;

3) самострахование;

4) хеджирование.

Задание 2

Аутсорсинг - это:

1) осуществление предупредительных организационно – технических мероприятий, под которыми понимаются различные способы усиления безопасности зданий и сооружений, установка систем контроля и оповещения, противопожарных устройств, проведение обучения персонала способам поведения в экстремальных ситуациях и т.д.;

2) распределение усилий и капиталовложений между разнообразными видами деятельности, непосредственно не связанными друг с другом;

3) возложение ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий на стороннюю организацию (другой субъект);

4) использование для покрытия убытков собственные финансовые возможности.

Задание 3

Страхование используется:

1) если вероятность реализации риска невысока, но размер возможного ущерба достаточно большой;

2) если вероятность реализации риска невысока и размер возможного ущерба невелик;

3) если у большой совокупности рисков высока вероятность реализации, но размер возможного ущерба невелик;

4) при наличии катастрофических рисков.

Задание 4

Методами трансформации рисков являются:

1) аутсорсинг;

2) получение финансовой помощи;

3) самострахование;

4) диверсификация.

Задание 5

Самофинансирование - это:

1) осуществление предупредительных организационно – технических мероприятий, под которыми понимаются различные способы усиления безопасности зданий и сооружений, установка систем контроля и оповещения, противопожарных устройств, проведение обучения персонала способам поведения в экстремальных ситуациях и т.д.;

2) распределение усилий и капиталовложений между разнообразными видами деятельности, непосредственно не связанными друг с другом;

3) возложение ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий на стороннюю организацию (другой субъект);

4) использование для покрытия убытков собственные финансовые возможности.

Задание 6

Принятие риска на себя используется:

1) если вероятность реализации риска невысока, но размер возможного ущерба достаточно большой;

2) если вероятность реализации риска невысока и размер возможного ущерба невелик;

3) если у большой совокупности рисков высока вероятность реализации, но размер возможного ущерба невелик;

4) при наличии катастрофических рисков.

Задание 7

К послесобытийным мероприятиям по управлению рисками относятся:

1) страхование;

2) получение финансовой помощи;

3) самострахование;

4) хеджирование.

Задание 8

Отметьте правильные утверждения:

1) диверсификация - один из способов разделения активов фирмы с последующим объединением рисков;

2) диверсификация позволяет снижать кредитный, депозитный, инвестиционный, валютный риски;

3) диверсификация в большинстве случаев приводит к снижению ожидаемой отдачи (дивидендов, доходов, прибыли и т.д.);

4) диверсификация на практике может увеличить риск;

5) диверсификация используется для снижения систематических рисков.

Задание 9

Уклонение от риска используется:

1) если вероятность реализации риска невысока, но размер возможного ущерба достаточно большой;

2) если вероятность реализации риска невысока и размер возможного ущерба невелик;

3) если у большой совокупности рисков высока вероятность реализации, но размер возможного ущерба невелик;

4) при наличии катастрофических рисков.

Задание 10

Методами финансирования рисков являются:

1) аутсорсинг;

2) получение финансовой помощи;

3) самострахование;

4) диверсификация.

Задание 11

Снижение степени риска - это:

1) осуществление предупредительных организационно – технических мероприятий, под которыми понимаются различные способы усиления безопасности зданий и сооружений, установка систем контроля и оповещения, противопожарных устройств, проведение обучения персонала способам поведения в экстремальных ситуациях и т.д.;

2) распределение усилий и капиталовложений между разнообразными видами деятельности, непосредственно не связанными друг с другом;

3) возложение ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий на стороннюю организацию (другой субъект);

4) использование для покрытия убытков собственные финансовые возможности.

Задание 12

Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости портфеля составляют 0,2 и 0,8. Найдем стандартное отклонение для доходности портфеля в целом. Предварительно определим ряд необходимых для этого статистических параметров для каждого актива, используя для этого ежемесячные данные о доходности каждого актива (см. табл.).

Ежемесячные показатели доходности активов А и В (%):

t	А	В
	6,35	9,02
	6,88	7,65
	6,99	9,12
	7,91	7,01
	7,4	5,69
	9,12	8,65
	6,38	6,36
	6,13	10,23
	7,55	6,56
	8,12	7,01
	6,99	5,23
	7,13	6,56

Задание 13

Имеются данные об убыточности страховой суммы при страховании имущества:

Год
Убыточность страховой суммы (на 100 руб. страховой суммы)

Рассчитать с вероятностью 0,997 размер нетто – ставки на 2003г., взяв за основу.

Определить брутто – ставку, если расходы на ведение дела, резерв предупредительных мероприятий, прибыль и другие затраты, не связанные со страховыми выплатами, равны 20%.

Задание 14

Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости портфеля составляют 0,5 и 0,5. Найдем стандартное отклонение для доходности портфеля в целом. Предварительно определим ряд необходимых для этого статистических параметров для каждого актива, используя для этого ежемесячные данные о доходности каждого актива (см. табл.).

Ежемесячные показатели доходности активов А и В (%):

t	А	В
	1,0	0,2
	0,9	0,1
	0,8	0,2
	0,7	0,3
	0,6	0,4
	0,5	0,5
	0,4	0,6
	0,3	0,7
	0,2	0,8
	0,1	0,9
	0,0	1,0

Задание 15

Имеются данные об убыточности страховой суммы при страховании имущества:

Год
Убыточность страховой суммы (на 100 руб. страховой суммы)

Рассчитать с вероятностью 0,954 размер нетто – ставки на 2003г.

Определить брутто – ставку, если расходы на ведение дела, резерв предупредительных мероприятий, прибыль и другие затраты, не связанные со страховыми выплатами, равны 25%.

Тема 5 Оценка эффективности системы риск-менеджмента

Задание 1

Эффективность управления риском может быть оценена с помощью показателя:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

Задание 2

Для оценки результативности реализации мероприятий по управлению рисками используются показатели:

1) фондоотдача;

2) производительность труда;

3) прибыль;

4) внутренняя норма доходности.

Задание 3

Для оценки результативности реализации мероприятий по управлению рисками используются группы показателей:

1) показатели эффективности реализации проектов;

2) показатели результативности деятельности предприятия;

3) показатели факторов воздействия рисков;

4) показатели степени развития предприятия.

Задание 4

Для оценки эффективности программы управления рисками используются показатели:

1) , , .;

2) , , ;

3) , , ;

4) , ,

Тема 6. Особенности управления отдельными видами риска

Задание 1

По степени обеспечения устойчивого развития банка выделяют риски:

1 Риски на макроуровне отношений;

2) Кредитный риск;

3) Расчетный риск;

4) Процентный риск;

5) Риск капитальной базы;

6) Риск, исходящий от страны;

7) Риск, связанный с деятельностью определенного типа банка.

Задание 2

Создание компенсирующей валютной позиции для каждой конкретной рисковой сделки -

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 3

Процентный риск, который возникает из-за несбалансированности суммы активов и пассивов с плавающей процентной ставкой – это:

1) риск изменения цен активов и пассивов;

2) риск изменения кривой доходности;

3) базисный риск;

4) опционный риск.

Задание 4

Изменение ритмичности международных расчетов с образованием резерва между сроками взыскания долговых требований и погашением долгов таким образом, одна операция ускоряется по срокам, а другая – задерживается - …..

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 5

Причинами операционных рисков является:

1) системы;

2) персонал;

3) процессы;

4) внешняя среда.

Задание 6

Взаимный зачет рисков по активу и пассиву путем вычета поступления валюты из ее оттока - …..

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 7

Процентный риск, который связан с несовпадением по времени динамики процентных

1) ставок по активам и пассивам – это:

2) риск изменения цен активов и пассивов;

3) риск изменения кривой доходности;

4) базисный риск;

5) опционный риск.

Задание 8

Максимальное сокращение количества валютных сделок путем их укрупнения - …..

1) метод «неттинга»; 2) метод «мэтчинга»; 3) хеджирование; 4) синхронизация денежных потоков.

Задание 9

Степень влияния процентного риска на чистый процентный доход определяется следующими основными моделями:

1) дискриминантными моделями;

2) GAP-модель;

3) имитационное моделирование;

4) дюрация.

Задание 10

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-			-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-			-	-
Всего			-	-			-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 11

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 325000 руб. чувствительных активов и 625000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 12

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-182
183-365

Задание 13

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задание 14

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка %
Касса		-	-	Срочный депозит
Коммерческая ссуда				Депозитный сертификат
Казначейская облигация				Обязательства		-	-
-	-	-	-	Капитал		-	-
Итого		-	-	Итого		-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задание 15

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-			-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-			-	-
Всего			-	-			-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 16

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 325000 руб. чувствительных активов и 625000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 17

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-182
183-365

Задание 18

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задание 19

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 1325000 руб. чувствительных активов и 925000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 20

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса		-	-	Срочный депозит
Коммерческая ссуда				Депозитный сертификат
Казначейская облигация				Обязательства		-	-
-	-	-	-	Капитал		-	-
Итого		-	-	Итого		-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задание 21

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-					-	-
Акционерный капитал	-	-					-	-
Всего							-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 22

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-182
183-365

Задание 23

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 15%.

Задание 24

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса		-	-	Срочный депозит
Коммерческая ссуда				Депозитный сертификат
Казначейская облигация				Обязательства		-	-
-	-	-	-	Капитал		-	-
Итого		-	-	Итого		-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Контрольная работа по дисциплине «Риск-менеджмент»

Вариант 1

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задание 6

Составить карту риск-менеджмента по валютному риску.

Задача 7

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск

Определить согласованность оценок экспертов