Фиктивные переменные сдвига

Спецификация парной регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига имеет вид:

, где α, β, σ – параметры модели; Хt – значение регрессора в наблюдении t;

- фиктивная переменная; σ – параметр при фиктивной переменной.

Значение фиктивной переменной dt = 0 называется базовым, или сравнительным. Выбор базового значения определяется целями исследования или принимается произвольно. При замене базового значения переменной суть модели не меняется, а меняется знак параметра σ на противоположный. Для того чтобы дать интерпретацию параметру σ, определим условное математическое ожидание зависимой переменной:

Таким обазом величина σ представляет собой среднее измерение изучаемого признака при переходе из одной категории в другую при неизменных значениях остальных параметров. (Подробнее смотри билет 26)