Международная конвергенция измерения капитала 2004г. (Базель-2)

в расчете достаточности капитала учитывались кредитный и рыночный риски. О перационный риск, правовой, риск ликвидности, риск потери репутации - не принимались во внимание;

достаточность капитала по Базелю-1 не всегда достоверно отражала финансовое состояние;

в рамках некоторых сделок Базель-1 не стимулирует банки снижать кредитный риск.

Базель-2 был окончательно сформулирован и утвержден в 2004 году. Данное соглашение основывается на трех компонентах:

I компонент:
Минимальные требования к капиталу

Кредитный риск.

А) Стандартизированный подход

В рамках данного подхода Базель-2 предлагает рассчитывать требование к капиталу для покрытия кредитного риска двумя методами:

1) На основе рейтингов международных рейтинговых агентств (S&P’s; Moody’s; Fitch);

2) На основе кредитных рейтингов рейтинговых агентств внутри отдельных стран.

Использование рейтингов рейтинговых агентств внутри страны

Национальные органы надзора должны контролировать соответствие рейтинговых агентств следующим критериям:

Объективность;

Независимость;

Международный доступ (прозрачность);

Раскрытие информации;

Наличие ресурсов;

Достоверность.

Кредитный риск.