Решение задачи. 1) Определим прогнозное значение рентабельности по каждому виду деятельности на 2004 год по формуле:

1) Определим прогнозное значение рентабельности по каждому виду деятельности на 2004 год по формуле:

, руб. (6)

где значение рентабельности в период t, руб.

статистическая вероятность ;

n – число периодов.

Статистическая вероятность определенного значения рассчитывается по формуле частости:

(7)

где частота определенного значения .

(руб.);

(руб.).

2) Определим абсолютный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:

, руб. (8)

(руб.);

(руб.);

(руб.);

(руб.)

3) Определим относительный показатель риска по каждому виду деятельности по формуле:

, (9)

;

.

4) Выбираем наименьшее значение . Тот вид деятельности, которому оно соответствует, является наименее рискованным. В нашем случае наименее рискованным будет являться вид деятельности А.

Задача № 3

Определите уровень ценового риска по данным экспертного опроса (см. таблицу 3). Уровень значимости экспертов: Иванов – 0,8; Сидоров – 0,6.

Таблица 3. – Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены