Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Эконометрические модели с коррелирующими ошибками



Причины появления корреляционной зависимости между разновременными значениями ошибки эконометрической модели, вызывающие отличие вида их ковариационной матрицы от диагональной, могут быть разными. Часто невыполнение условия Соv (e)= se 2× Е, связывается с не очень удачным выбором функционала модели f (a, x). Поясним сказанное на примере, представленном на рис. 3.1.

Фактические данные, отражающие зависимость переменной у как линейной функции от переменной х на интервале (1, Х 2), помечены “°“. На интервале (1, Х 1) эти данные отражает линейная зависимость у = a 01 +a 11 x, а на интервале (Х 1, Х 2) – зависимость у = a 02 +a 12 x, где a 01¹ a 02. При этом ошибки на “своих” интервалах для данных моделей равны нулю. На обобщенном интервале (1, Х 2) совокупность исходных данных аппроксимируются моделью у = a 0 +a 1 x с ошибкой на интервале (1, Х 1) равной e 1 и на интервале (Х 1, Х 2) – e 2. При этом, если интервалы равны, то e 1=– e 2. Несложно показать, что значения ошибки et на интервале (1, Х 2) связаны зависимостью et = ret– 1, где r ®1 с увеличением длины интервала (1, Х 2).

у у = a 02 + a 12 x

 
 


у = a 0 + a 1 x


у = a 01 + a 11 x

 
 


0 1 Х 1 Х 2 x

Рис. 3.1. Иллюстрация причины возникновения корреляции





Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 344 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...