Среднегодовые доходность и риск

Если рассчитаны значения средней доходности и риска за один день, то значение доходностии риска за t дней можно определить по формулам

, .

Торговля ценными бумагами происходит не 365 дней, а примерно 250 дней и 52 недели. Поэтому годовые и недельные значения доходности и риска можно определить по формулам

, ,

, .

Например, годовая доходность и волатильность

d= 250 d₁= 250 × 0,28 = 70,18,

.

Если рассчитаны значения средней доходности и риска за год, то соответствующие значения за t дней определяются по формулам

, .