Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Наименование | Значение | Примечание |
Дата_согл | Дата приобретения | Должен вводиться с использованием функции ДАТА |
Дата_вступл_в_силу | Дата погашения | Должен вводиться с использованием функции ДАТА. Дата погашения должна быть позже даты приобретения. |
Частота | Количество купонных выплат в год | Допускаются только три значения: 1 – для ежегодных выплат; 2 – для полугодовых; 4 – для ежеквартальных. |
Базис | Правило начисления количества дней в месяце и году | Принимаемые значения: 0 или отсутствие – американский метод (NASD): 30 дней в месяц/360 дней в году (при следующих условиях: если начальная дата является 31-м числом месяца, то она полагается равной 30-му числу того же месяца; если конечная дата является 31-м числом месяца и начальная дата меньше, чем 30-е число, то конечная дата полагается равной 1-му числу следующего месяца, в противном случае конечная дата полагается равной 30-му числу того же месяца); 1 - фактическое количество дней в месяце/фактическое количество дней в году; 2 - фактическое количество дней в месяце/360 дней в году; 3 - фактическое количество дней в месяце/365 дней в году; 4 – европейский метод: 30 дней в месяце/360 дней в году (при условии: начальная и конечная даты, которые приходятся на 31-е число месяца, полагаются равными 30-му числу того же месяца) |
Купон | Купонная ставка | Аргумент должен быть положительным числом |
Доход | Требуемая норма доходности (рыночная ставка) | Аргумент должен быть выражен в процентах. |
Ставка | Купонная ставка | |
Цена | Рыночная цена покупки (% от номинала) | |
Дата_выпуска | Дата выпуска облигации | Должен вводиться с использованием функции ДАТА |
Первый_купон | Дата первой купонной выплаты | Должен вводиться с использованием функции ДАТА. Дата первой купонной выплаты должна быть позже даты приобретения. |
Погашение | Сумма погашения (% от номинала) | |
Последняя выплата | Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг | Должен вводиться с использованием функции ДАТА. Дата приобретения должна быть позже даты последней купонной выплаты. |
Инвестиция | Объем инвестиции | |
Купон | Купонная ставка | Аргумент должен быть положительным числом. |
Номинал | Номинальная стоимость | Аргумент может быть задан как в виде абсолютной величины, так и в процентах. |
Первый_доход | Дата первой купонной выплаты | Должен вводиться с использованием функции ДАТА. |
Метод_выч | Логическое значение определяет способ вычисленных процентов | Аргумент принимает следующие значения: «истина» или опущен – для расчета с даты выпуска ценной бумаги, «ложь» - для расчета с даты последнего купона. |
Дата_погашения | Дата погашения | Должен вводиться с использованием функции ДАТА. |
Скидка | Учетная ставка | Если значение аргумента не является целым числом, то оно усекается. Если значение аргумента < 0, функция возвращает значение ошибки #ЧИСЛО! Если значение аргумента = 0, функция возвращает значение ошибки #ДЕЛ/О! |
Дроб_руб | Дробь в виде «целая часть, числитель» | Разрядности числителя и знаменателя дроби должны быть согласованы. Если знаменатель – двузначное число, числитель должен быть задан так же. |
Дес_руб | Десятичное число | |
Дроб | Знаменатель | Если значение аргумента не является целым числом, то оно усекается. Если значение аргумента < 0, функция возвращает значение ошибки #ЧИСЛО! Если значение аргумента = 0, функция возвращает значение ошибки #ДЕЛ/О! |
Функция ДАТАКУПОНДО. Вычисляет порядковый номер даты предыдущей купонной выплаты до даты приобретения облигации. Чтобы просмотреть полученный результат в виде даты, нужно задать формат ячейки Краткая дата или Длинный формат даты.
Синтаксис: ДАТАКПОНДО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Функция ДАТАКУПОНПОСЛЕ. Вычисляет порядковый номер даты следующей купонной выплаты от даты приобретения облигации. Чтобы просмотреть полученный результат в виде даты, нужно задать формат ячейки Краткая дата или Длинный формат даты.
Синтаксис: ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Функция ДЛИТ. Вычисляет средневзвешенную продолжительность платежей или дюрацию Маколея (Macaulay duration) ценной бумаги. Синтаксис: ДЛИТ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис).
Функция ДНЕЙКПОН. Вычисляет количество дней в период купонной выплаты, в течение которого была приобретена облигация. Синтаксис: ДНЕЙКПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Функция ДНЕЙКУПОНДО. Вычисляет количество дней, прошедших с начала периода купонной выплаты до приобретения облигации. Синтаксис: ДНЕЙКПОНДО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ. Вычисляет количество дней, оставшихся до даты ближайшей купонной выплаты с момента приобретения облигации. Синтаксис: ДНЕЙКПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Функция ДОХОД. Вычисляет доходность облигации к погашению (yield to maturity, YTM). Доходность к погашению представляет собой процентную ставку, устанавливающую равенство между текущей стоимостью потока платежей по облигации PV и ее рыночной ценой P Синтаксис: ДОХОД (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение; частота; базис).
Функция ДОХОДКЧЕК. Вычисляет доходность краткосрочной облигации к погашению по простым процентам в виде годовой ставки. Синтаксис: ДОХОДКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена).
Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ. Вычисляет доходность облигации с первым периодом купонной выплаты, отличающимся от остальных. Синтаксис: ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; цена; погашение; частота; базис).
Функция ДОХОДПОГАШ. Вычисляет доходность к погашению ценной бумаги с выплатой процентов при погашении (в России – депозитного или сберегательного сертификата). Синтаксис: ДОХОДПОГАШ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; цена; базис).
Функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ. Вычисляет доходность облигации с последним периодом купонной выплаты, отличающимся от остальных. Синтаксис: ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис).
Функция ДОХОДСКИДКА. Вычисляет годовую доходность облигации, реализуемой с дисконтом (скидкой). Функция ДОХОДСКИДКА отличается от функции ДОХОДЧЕК тем, что, во-первых, цена погашения, используемая при расчете, может отличаться от номинала (то есть возможна перепродажа облигации до погашения) и, во-вторых, не требуется умножение на поправочный коэффициент. Синтаксис: ДОХОДСКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис).
Функция ИНОРМА. Вычисляет доходность (в виде годовой ставки, рассчитанной по простым процентам) финансовой операции, сущность проведения которой заключается в инвестировании некоторой суммы на дату начала операции и последующего получения суммы по завершении операции. Синтаксис: ИНОРМА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; погашение; базис).
Функция МДЛИТ. Вычисляет модифицированную дюрацию (modified duration, MD) для ценной бумаги. Модифицированная дюрация отличается от дюрации Маколея (см. функцию ДЛИТ) тем, что учитывает периодичность начисления процентов по ценной бумаге. Синтаксис: МДЛИТ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис)
Функция НАКОПДОХОД. Вычисляет величину накопленного к дате операции процентного (купонного) дохода (accrued interest). Накопленный купонный доход имеет значение, когда облигация покупается или продается в момент времени между двумя купонными выплатами. Синтаксис: НАКОПДОХОД (дата_выпуска; первый_доход; дата_согл; ставка; номинал; частота; базис; метод_выч).
Функция НАКОПДОХОДПОГАШ. Вычисляет величину абсолютного дохода на момент погашения по ценной бумаге с выплатой процентов при погашении. Синтаксис: НАКОПДОХОДПОГАШ (дата_выпуска; дата_погашения; ставка; номинал; базис).
Функция ПОЛУЧЕНО. Вычисляет сумму, полученную к сроку погашения ценной бумаги по известному значению учетной ставки. Синтаксис: ПОЛУЧЕНО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; скидка; базис)
Функция РАВНОКЧЕК. Вычисляет показатель эквивалентного годового купонного дохода по известной величине учетной ставки. Синтаксис: РАВНОКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка).
Функция РУБЛЬ.ДЕС. Преобразует цену, представленную в виде натуральной дроби, в цену, выраженную десятичным числом. Синтаксис: РУБЛЬ.ДЕС (дроб_руб; дроб).
Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ. Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, представленную в виде дроби. Синтаксис: РУБЛЬ.ДРОБЬ (дес_руб;дроб).
Функция СКИДКА. Вычисляет учетную ставку, соответствующую цене покупки ценной бумаги и эквивалентную ее доходности к погашению. Синтаксис: СКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис).
Функция ЦЕНА. Вычисляет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент. Синтаксис: ЦЕНА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; погашение; частота; базис).
Функция ЦЕНАКЧЕК. Вычисляет курсовую цену облигации. Под курсовой ценой понимается текущая цена облигации в расчете на 100 денежных единиц его номинала. Оценка стоимости краткосрочной бескупонной облигации заключается в определении современной величины элементарного потока платежей по формуле простых процентов, исходя из требуемой нормы доходности (рыночной ставки). Функция предназначена для использования в тех случаях, когда ценная бумага держится до погашения Синтаксис: ЦЕНАКЧЕК (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка). Аргументы функции ЦЕНАКЧЕК такие же как и у функции РАВНОКЧЕК.
Функция ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ. Вычисляет текущую стоимость облигации с первым периодом купонной выплаты, отличающимся от остальных. Синтаксис: ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; доход; погашение; частота; базис).
Функция ЦЕНАПОГАШ. Вычисляет курсовую стоимость ценной бумаги с выплатой процентов при погашении, соответствующую требуемой норме доходности инвестора (рыночной ставке). Синтаксис: ЦЕНАПОГАШ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; доходность; базис).
Функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ. Вычисляет текущую стоимость облигации с последним периодом купонной выплаты, отличающимся от остальных. Синтаксис: ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис).
Функция ЦЕНАСКИДКА. Вычисляет курсовую стоимость облигации, реализуемой с дисконтом (скидкой). Функция ЦЕНАСКИДКА отличается от функции ЦЕНАКЧЕК тем, что, во-первых, цена погашения, используемая при расчете, может отличаться от номинала (то есть возможна перепродажа облигации до погашения) и, во-вторых, не требуется умножение на поправочный коэффициент. Синтаксис: ЦЕНАСКИДКА (дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка; погашение; базис).
Функция ЧИСЛКУПОН. Вычисляет количество купонных выплат, которые могут быть оплачены в периоде между датой приобретения и датой погашения. Синтаксис: ЧИСЛКУПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис).
Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 894 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!