Характеристика методов моделирования случайных величин (МСВ)

МСВ – процесс получения на ЭВМ ее выборочных значений ζ1, ζ2… Эти величины статистически независимы, имеют одинаковое распределение вероятностей, совпадающих с распределением случайной величины (СВ) ζ.

Аксиоматика:

СВ :

Методы МСВ можно разделить на две группы:

1) Моделирование гауссовых СВ на основе центральной предельной теоремы *.

2) Моделирование СВ с произвольным распределением:

- метод обратных функций;

- метод кусочной аппроксимации **;

- метод суперпозиции;

- метод Неймана.

(**) – среди приемов МСВ является универсальным и наиболее простым.