Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Метод Монте-Карло является методом статистического моделирования или имитационного моделирования.
Метод Монте-Карло – это численный метод решения задач при помощи моделирования случайных величин.
Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1948 г. Создателями метода считают математиков Дж. Неймана и С. Улама.
Теоретическая основа метода была известна давно. Однако до появления ЭВМ этот метод не мог найти широкого применения.
Само название метода происходит от названия города Монте-Карло в княжестве Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, что одним из простейших механических приборов для получения случайных величин является рулетка. Возникает вопрос: помогает ли метод Монте-Карло выигрывать в рулетку? Нет, не помогает. И даже не занимается этим.
Идея метода чрезвычайно проста и состоит в следующем.
Вместо того чтобы описывать процесс с помощью аналитического аппарата, проводится розыгрыш случайного явления с помощью специально организованной процедуры, включающей в себя случайность и дающей случайный результат. Реализация случайного процесса каждый раз складывается по-разному, т. е. мы получаем различные исходы рассматриваемого процесса. Это множество реализаций можно использовать как некий искусственно полученный статистический материал, который может быть обработан обычными методами математической статистики. После такой обработки можно получить: вероятность события, математическое ожидание и т. д.
При помощи метода Монте-Карло может быть решена любая вероятностная задача, но оправданным он является тогда, когда процедура розыгрыша проще, а не сложнее аналитического расчета.
Дата публикования: 2015-01-24; Прочитано: 306 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!