То метод называется множественной регрессией

Правило двух: общее правило, которое используется экономистами при

проведении f-теста. По сути, этот закон утверждает: любое ^-отношение, равное

Двум и более, указывает на то, что полученные коэффициенты статистически

Значимы на уровне 0,05.

Стандартная ошибка (SE^): показатель отклонения полученного коэффи-

Циента регрессии от предполагаемого значения реального (но неизвестного)

Коэффициента для массива. В (-тесте стандартная ошибка определенного ко-

эффициента делится на этот коэффициент, показывая t -значение.

(-таблица, численная таблица, состоящая из значений f-отношения и часто-

Ты их появления в (-распределении, чье среднее значение равняется нулю,

/-тест: тест статистической значимости полученных коэффициентов регрес-

Сии. Если коэффициент проходит этот тест, то исследователь может быть вполне

Уверен в том, что значение коэффициента для массива не равняется нулю;

Временные данные: данные по определенному набору переменных; их зна-

Чения отслеживаются в течение определенного времени с регулярными интер-

Валами (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

Двухсторонний критерий: f-тест, в котором альтернативная гипотеза

Утверждает, что коэффициент для массива может быть как положительным,

ш

О

Оы