Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Сглаживание по методу экспоненциально-взвешенного среднего ориентировано на устранение влияния случайных колебаний, как правило, в ряду без тренда, т.е. для выявления цикличности.
Сглаженный ряд рассчитывается по формуле:
Первое значение сглаженного ряда равно первому значению исходного. Последующие значения оцениваются как доля a влияния нового наблюдения + доля b совокупного влияния всех предыдущих наблюдений (представлением этого влияния является предыдущее значение сглаженного ряда). |
a и b называются соответственно коэффициентами адаптации и затухания.
Итеративную формулу можно расписать подробнее для первых значений ряда:
В такой записи видно, что вес каждого наблюдения со временем уменьшается в b раз, т.е. затухает по экспоненте, что и дало название методу.
Параметр a (или b) подбирается опытным путём. Как правило, наилучшие результаты при a=0,3 (от 0,2 до 0,5)..
Очевидно, что при a=0 сглаженный ряд есть константа – сглаживание негибкое;
при a=1 сглаженный ряд есть исходный – сглаживания нет.
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 222 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!