Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Для проверки условия гомоскедастичности проанализируйте графики остатков, полученные в задании 0. Что можно сказать о выполнении условия гомоскедастичности?
Проверьте условие гомоскедастичности с помощью критерия Голдфельда-Квандта, предварительно упорядочив элементы выборки по экзогенным показателям. Разбейте выборку на три примерно одинаковые части. Постройте по первой и последней части выборки уравнения регрессии и найдите остаточные суммы квадратов ESS 1 и ESS 2. Вычислите следующие статистики и , которые имеют распределение Фишера F (n 1 – m – 1, n 2 – m – 1) и
F (n 2 – m – 1, n 1 – m – 1), соответственно. Сравните обе статистики с критическими точками и сделайте вывод о нарушении условии гомоскедастичности.
[1] Формально данное условие не входит в формулировку теоремы Гаусса-Маркова.
[2] ГОСТ Р ИСО 5479-2002 Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 192 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!