Задача № 30

Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра, максимальную и среднюю сумму этого остатка, если известно, что минимальный остаток денежных активов установлен по предприятию – 6000 у.е., среднеквадратичное отклонение –

3000, расходы по обслуживанию одной операции – 90 у.е., процентная ставка -10%.

Решение:

ДК = 3* ,

где ДК – диапазон колебаний остатка денежных средств между максимальным и минимальным его значением;

f – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств;

– стандартное отклонение ежегодного объема денежного оборота;

r – среднедневная ставка процентов, выраженная десятичной дробью.

1) ДК = 3* = 5473,98 у.е.

2) ДС макс = ДС мин + ДК = 6000 + 5473,98 = 11474 у.е.

3) ДС план = ДС мин +ДК/3 = 6000 + 5473,98 / 3 = 7824,7 у.е.