Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
D – отклонение.
s – среднеквадратичное или стандартное отклонение.
L – векторная характеристика риска.
П – риски-потери.
Pr – риски-вероятности.
K – собственный капитал.
Диверсификация (вложений, капитала) – разделение.
a – доля в общем вложении.
MAR – маржа (выигрыш, прибыль).
L (m, s) – уровневая функцию полезности Неймана-
Моргенштерна.
r – доходность актива.
R å– эффективность смеси (портфеля ценных бумаг).
MR å – ожидаемая эффективностьсмеси.
s å – ожидаемый рисксмеси.
Парето-оптимальное (эффективное)решение – решение,
которое не может быть улучшено сразу по двум
критериям.
Телефон кафедры (факс) – 270-66-00; Email – [email protected]
_______________________________________________________
Краснов Андрей Евгеньевич
Информационные технологии управления рисками
(Модуль 4)
Учебно-практическое пособие
Тираж: 150 экз., заказ № ____
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 134 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!