Тесты по темам модуля. (выбрать правильный ответ/ответы из 3-х предлагаемых)

(выбрать правильный ответ/ответы из 3-х предлагаемых)

1. Под риском понимают:

Некорректные действия, приводящие к неустойчивым

экономическим процессам;

Возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь;

Возможность отклонения фактических результатов

проводимых операций (финансовых, производственных и

т.п.) от ожидаемых.

2. Важнейшими вероятностными параметрическими

характеристиками рисков являются:

Отклонение (D) и среднеквадратичное или стандартное отклонение (s);

Математическое ожидание случайной величины;

Вероятности.

3. Многокритериальными характеристиками рисков

являются:

3.1. Отклонение (D) и среднеквадратичное или стандартное отклонение (s);

3.2. [D, Pr (D)];

3.3. [ s, M ].

4. Скаляризация двухпараметрических характеристик рисков

производится, например, как:

4.1. L = s / D;

4.2. L = D * Pr (D), П * Pr (П);

4.3. L = s / M.

5. При диверсификации капитала:

5.1. L гиперболически убывает с ростом собственных средств К;

5.2. С ростом собственных средств К возрастает

рентабельность их использования;

5.3. Уменьшается риск отклонения s.

6. Уровневая функция полезности Неймана-Монгенштерна

выражается как:

6.1. L (m, s) = a m – b s ²;

6.2. L (m, s) = C;

6.3. å = a_A A + a_B B.

7. Математическая модель управления диверсификацией

путем двухкритериальной оптимизации(ожидаемых

эффективности m и риска s смеси) выражается как:

7.1. m _å = Þ max;

s _å² = Þ min, = 1;

7.2. m _å = Þ max;

s _å² = Þ min, = 1;

7.3. m _å = Þ max;

s _å² = Þ min, = 1.

8. Парето-оптимальным или эффективным называется

решение, которое:

8.1. Не может быть улучшено;

8.2. Не может быть улучшено сразу по двум критериям;

8.3. Не может быть улучшено сразу по трем критериям.

9. Теорема об инвестировании в два фонда утверждает, что:

9.1. Каждый инвестор будет комплектовать портфель только из оптимального и безрискового активов;

9.2. Каждый инвестор, интересующийся только ожидаемыми доходностью и риском-отклонением, будет комплектовать портфель только из безрискового актива;

9.3. Каждый инвестор, интересующийся только ожидаемыми доходностью и риском-отклонением, будет комплектовать портфель только из оптимального и безрискового активов.

10. Если валютный курс (отношение доллара к рублю) вначале периода K ₀, а в конце не определен и задан некоторым

коридором возможных значений K ₁ Î [ K _{1 a} , K _{1 b} ], то

оптимальная пропорция рублевого вклада

соответствует значению:

10.1. a _{Р opt} = [ K ₀(1+ r _Р) – K _{1 a} (1+ r _B)]/(K _{1 b} – K _{1 a} );

10.2. a _{Р opt} = [ K ₀(1+ r _Р) – K _{1 a} (1+ r _B)]/(1+ r _B) (K _{1 b} – K _{1 a} );

10.3. a _{Р opt} = [ K ₀ r _Р – K _{1 a} r _B]/(1+ r _B) (K _{1 b} – K _{1 a} ).

11. Метод достоверных эквивалентов использует:

11.1. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей, вводя понижающие коэффициенты a_t < 1;

11.2. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей, вводя понижающие коэффициенты r < 1;

11.3. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей.