Критерии выбора оптимальной стратегии

В зависимости от конкретной ситуации, могут быть использованы различные критерии выбора оптимальной стратегии.

1). Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма).

= max _i min _j а _ij.

Обеспечивается значение параметра эффекта равное . Этот критерий ориентируется на наихудшие условия.

2). Критерий минимального риска Сэвиджа.

S = min _j max _i r _ij,

где риск r _ij = _j - а _ij. Критерий Сэвиджа также является критерием крайнего пессимизма, но здесь обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска.

3) Критерий оптимизма – пессимизма Гурвица.

H = max _i [ h min _j а _ij + (1-h) max_j а _ij],

где h – некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала 0 – 1. Этот критерий рекомендует не руководствоваться ни крайним оптимизмом, ни крайним пессимизмом.