Визначення параметрів моделі

Коли має місце автокореляція залишків, то визначення параметрів моделі можливо за методом Ейткена.

Алгоритм розрахунку:

1) Визначаємо матрицю S:

де

де u_t — величина залишків у період t;

u_{t– 1} — величина залишків у період t – 1;

n — число спостережень.

2) Обчислюємо обернену матрицю .

3) Перемножуємо матрицю Х` на , де Х` - матриця, транспонована до матриці незалежних змінних X.

4) Знаходимо добуток .

5) Обчислюємо обернену матрицю та матрицю .

6) Знаходимо матрицю , елементи якої і будуть коефіцієнтами лінійного рівняння.