![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Автокорреляция 42
авторегрессионная схема первого порядка 45
обнаружение 42-44
последствия 42
устранение 45-46
Белый шум 63
Верификация 5
Временной ряд 5, 56
стационарный 56
Гетероскедастичность 37-38
обнаружение 38-40
последствия 38
устранение 40-42
тесты на обнаружение 38-40
Глейзера 39-40
ранговой корреляции Спирмена 39
Гомоскедастичность 37-38
Гомперца кривая 66
Дарбина-Уотсона критерий 43-44
Двухшаговый метод наименьших квадратов 86
Доверительный интервал
параметра 15, 35
прогноза 22-23, 35-36
Идентификации проблема 82-85
Индекс сезонности 72
Ирвина метод 57-58
Корреляционная матрица 27
Косвенный метод наименьших квадратов 79-81
Коэффициент аппроксимации 14
Коэффициент детерминации 33
исправленный (скорректированный) 33
Коэффициент корреляции 12-13
линейный 12-13
множественный 27
частный 27-28
Коэффициент эластичности 21-22, 36
Кохрана-Оркатта процедура 46
Логистическая кривая 65-66
Метод наименьших квадратов 8, 31-32
взвешенный 41
восходящих и нисходящих серий 59-60
классический 8, 30-31
обобщенный 46-47
проверки разности средних уровней 58-59
Модель
ANCOVA 52
ANOVA 52
временного ряда 56-57
аддитивная 57
мультипликативная 56-57
логарифмическая 37
лог-линейная 37
регрессионная – см. регрессионная модель
степенная 20, 37
эконометрическая 4, 77
экспоненциальная 37
Мультиколлинеарность 49-50
Остаточная сумма квадратов 11, 34
Параметризация 5
Перекрестные данные 5
Переменная
зависимая (результирующая) 7, 26
независимая (объясняющая) 7, 26
предопределенная 78
экзогенная 78
эндогенная 78
Приведенная форма 78
Прогнозирование 22, 35-36, 69, 88
Регрессионная модель
классическая 8, 29-30
линейная 8, 27
множественная 26
нелинейная 18-21, 36-37
парная 7
Ридж-регрессии метод 50
Сезонная компонента 56
Система одновременных уравнений 77
Скользящая средняя 60-62
взвешенная 61
простая 60-61
экспоненциальная 61-62
Спецификация 5
Стандартная ошибка
параметра 16, 35
регрессии 12, 33
Статистика
t-статистика 13, 16-17, 29, 34-35
F-статистика 34
Статистическая значимость 13
параметра 16-17, 34-35
регрессии в целом 34
Структурная форма 78
Тренд 56
Трендовая модель временного ряда 63-64
Тренд-сезонная модель временного ряда 70
Уравнение регрессии 7
неидентифицируемое 83
сверхидентифицируемое 83
точно идентифицируемое 82-83
Уровень значимости 13
Фиктивная переменная 51
Эконометрика 4
Экстраполяция 69
по среднему абсолютному приросту 69
по среднему темпу роста 69-70
Список рекомендуемой литературы.
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007.
2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М.: Мир, 1976.
3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: Финансы и статистика, 2001.
4. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. - Мн.: Новое знание, 2006.
5. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. - М.: Финансы и статистика, 1981.
6. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2-х книгах. - М.: Финансы и статистика, 2008.
7. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
8. Лизер С. Эконометрические методы и модели. - М.: Статистика, 1971.
9. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003.
10. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2001.
11. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2007.
12. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. - М.: Прогресс, 1970. - 510 с.
13. Четыркин С.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1975.
14. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2007.
15. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. - М.: ЮНИТИ, 2006.
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 159 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!