Набора независимых переменных, которые присутствуют в уравнении регрес-

Сии. Стандартное средство избавления от мультиколлинеарности заключается

В удалении одной из переменных, тесно связанных с другой переменной в урав-

Нении регрессии.

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ

Автокорреляция —это проблема, которая часто возникает при использовании

временных данных. В этом случае ее называют корреляцией внутри ряда. Да-

Вайте в качестве примера возьмем простую регрессию, включающую только

зависимую перемешгую У и одну независимую переменную X. Автокорреля-

ция происходит, когда переменная У связана с переменной X определенным

образом. Например, на рис. 5.2, а график рассеяния показывает, что при увели-

чении X (предположительно со временем) У отклоняется от линии регрессии

систематическим образом. Другими словами, остаточный момент, или разни-

Ца между наблюдаемым значением У и предполагаемым значением У. учиты-

вая Л"(У), колеблется между положительным и отрицательным значениями при-

мерно на одинаковую величину на протяжении всех значений X. Если изобразить

эти остатки на графике, он будет выглядеть, как показано на рис. 5.2, б.

Одной из возможных причин автокорреляции является то, что существует

влияние на Y, которое не учитывается переменными, включенными в уравне-

Ние регрессии. Также может оказаться, что реальная связь между У и независи-