Коллективный кредитный риск

Клиенты могут быть классифицированы по стране местонахождения или по отрасли производства.

Страновой риск по стране местонахождения клиентов появляется, если есть определенное число клиентов в одной и той же стране или группе стран; риск неплатежа или задержки платежа может исходить практически от всех этих клиентов. Риск может возникнуть по политическим, экономическим или юридическим причинам или в связи с влиянием на кредитные платежи национальных обычаев.

Отраслевой риск возникает при наличии нескольких клиентов в одной производственной сфере. Риск возрастает, если данная отрасль подвержена экономическим спадам или попадает в состояние длительного застоя.

Кредитный риск возрастает, если у компании появляется все больше новых должников одного типа. Поэтому компании следует иметь четкие представления о совокупном кредитном портфеле и о суммах кредитов, которые она может предоставлять каждой группе клиентов. В частности, следует определить и оценить размер риска отрасли хозяйства, отдельной страны и группы стран определенного региона.

Если компании из цепочки поставщиков принадлежат одной сфере производства, то предостав­ляемый им кредит практически полностью уходит в одну отрасль.

Производственно-сбытовая цепь важна для кредитного менеджмента по двум причинам.

— Клиент-производитель в начальном звене производственно-сбытовой цепи чувствителен к экономическому спаду на рынке конечного продукта.

— Производитель, ориентированный на клиентов из одной отрасли, не может избежать потенциальных кредитных рисков в данной отрасли.

Если ограничение кредитных рисков в какой-то конкретной отрасли представляется затруднитель­ным, то, тем не менее, существует возможность контролировать кредит:

— в целом;

— в каждой отдельной стране (особенно в стране с высоким кредитным риском);

— по отношению к каждому отдельному клиенту.