Этап 5. Идентификация и идентифицируемость модели

На этом этапе проводится статистический анализ модели с целью «настройки» или «подгонки» значений ее параметров, чтобы обеспечить наилучшее соответствие модели имеющимся исходным данным.

Однако перед решением этой задачи полезно ответить на следующий вопрос: возможно ли в принципе по имеющимся статистическим данным однозначно определить значения всех неизвестных параметров для принятой на этапе 4 общей структуры модели? Если однозначное определение неизвестных параметров возможно, то модель называют идентифицируемой, в противном случае – неидентифицируемой.

Только в случае положительного ответа на поставленный вопрос следует приступать к процедуре идентификации модели, т.е. предлагать и использовать конкретные математически корректные процедуры нахождения значений оценок для всех неизвестных параметров эконометрической модели.

Если же модель является неидентифицируемой, то следует вновь вернуться к этапу 4 для корректировки общего вида модели.

Этап 6. Верификация модели

Этот этап состоит в использовании специальных процедур сопоставления модельных заключений, оценок, следствий и выводов с реально наблюдаемой действительностью. Этот этап часто называют этапом статистического анализа точности и адекватности модели.

При неудовлетворительных результатах можно порекомендовать перейти к этапу 4 с целью видоизменения структуры модели или к этапу 1 для привлечения к анализу дополнительных показателей, а возможно, и для пересмотра конечной цели и задач анализа.

Следует помнить, что при построении эконометрических моделей нельзя опираться только на методы прикладного статистического анализа, необходимо использовать экономические знания. Иначе могут быть построены модели, которые ни при каких условиях нельзя будет считать адекватными, даже если их верификация формальными, статистическими методами дает положительный результат.

Действуя таким образом, можно не учесть в модели (или, попросту говоря, «забыть») один или несколько показателей (факторов), относительно которых заведомо известно, что они оказывают существенное влияние на изучаемую ситуацию. Кроме того, для таких моделей может быть затруднена интерпретация отдельных выводов и результатов.

Верно и обратное: хорошо зная только специфику функционирования изучаемой экономической или социально-экономической системы (действующие экономические законы и закономерности) и не используя статистические методы, также нельзя построить хорошую эконометрическую модель.

В этом случае просто невозможно проверить адекватность выявленных закономерностей и сделанных выводов. Полученные выводы и результаты будут носить только форму гипотез, никак не сопоставленных (соотнесенных) с наблюдаемой ситуацией, т.е. с реально существующими статистическими данными. Могут возникнуть проблемы с оценкой точности прогнозов отдельных показателей. Проверка предположений на соответствие со статистическими данными проводится посредством использования статистических методов.