Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Стационарные случайные процессы



Среди случайных процессов особое место занимают стационар­ные случайные процессы, имеющие важное значение при рас­смотрении большого числа задач. Случайный процесс называется строго стационарным, если функции распределения любого поряд­ка для этого процесса инварианты относительно начала отсчета времени. Из этого определения, в частности, следует, что одно­мерные функции распределения стационарных процессов не зави­сят от времени, т. е. в любой момент имеют один и тот же вид.

При определенных условиях, математическая формулировка которых здесь не будет рассматриваться (см., например, [1]), стационарный случайный процесс может обладать эргодическими свойствами. Для эргодического случайного процесса результаты усреднения по времени совпадают с результатами усреднения по ансамблю. Это позволяет большую совокупность реализаций по ансамблю заменить на реализацию по времени и ограничиться одной реализацией, если выбранный интервал времени имеет до­статочную длительность.


Для рассматриваемого случая


где I — среднее по ансамблю.

Обозначая среднее значение по времени через |, можно напи­сать

При технических расчетах интервал усреднения Т берут ко­нечным, но достаточно большим.


Функция корреляции В, определяемая соотношением (1.30), для t\—t и ta—t+i для центрированной относительно среднего значения функции [1(1)a(t)]

Для стационарного случайного процесса функция корреляции не зависит от выбора моментов t\=t и t2 = t + r, а зависит только от разности т = /21\. Таким образом, функция корреляции явля­ется функцией не двух переменных, как в общем случае, а толь­ко одной переменной т.

Так как дисперсия Z) = M{[£(/)— a(t)]2}, то, как видно из (1.32), при т = 0 дисперсия равна функции корреляции.





Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 276 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.005 с)...