Множественная корреляция

Значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью индекса множественной корреляции

, обладающего свойствами: 0£ £1,

³ max , j= .

Вывод о целесообразности включения фактора в уравнение множественной регрессии можно сделать после сравнения индексов коэффициентов множественной и парной регрессии.

Для оценки линейного уравнения регрессии можно воспользоваться формулой:

=

Замечания.

Если число коэффициентов (в) при переменных х приближается к n, то коэффициент (индекс) корреляции близок к единице даже при слабой связи признаков.

В этом случае используется скорректированный индекс (коэффициент) корреляции: .