Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Возможно четыре исхода: – обе компании «не лопнули»; – компания А «не лопнула», а компания «лопнула»; – компания А «лопнула», а компания В «не лопнула»; – обе компании «лопнули». Поскольку компании работают не зависимо друг от друга, то по теореме умножения вероятностей найдём вероятности этих исходов:
P() = 0.5 *0.75=0.375;
P() =0.5*0.25=0.125;
P() =0.5*0.75=0.375;
P() =0.5*0.25=0.125.
Доходы (убыток) от вложения денег:
- при исходе составит 10*0,1+15*0,05=1,75тыс. руб.;
- при исходе составит10*0,1-15=-14 тыс. руб.;
- при исходе составит-10+15*0,05=-9,25 тыс. руб.;
- при исходе составит-10-15=-25 тыс. руб.
Отсюда закон распределения случайной величины – общей суммы прибыли (убытка), полученной от двух компаний через год, имеет вид:
x= | 1.75 | -14 | -9.25 | -25 |
=P(x= ) | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.125 |
Ожидаемая доходность равна математическому ожиданию полученной случайной величины:
=M[X] = = -7,6875 тыс. руб.
Уровень риска оценим через среднее квадратическое отклонение данной случайной величины:
= - ( = = = 8.761 тыс. руб.
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 275 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!