Проверка качества регрессионной модели

После построения общего уравнения эконометрической модели (2.6) с использованием МНК необходимо провести его первичную интерпретацию и анализ, что обычно заключается в экономическом описании полученных результатов с трактовкой найденных коэффициентов. Следует помнить, что эмпирические коэффициенты модели и являются лишь оценками теоретических коэффициентов, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. Однако при определенных условиях регрессионная модель служит незаменимым и очень качественным инструментом анализа и прогнозирования.

Следующим важнейшим этапом становится рассмотрение вопроса о качестве полученных оценок и самого уравнения модели в целом. В данном разделе проведены основные методики проверки качества регрессионной модели.

Регрессионная модель, связывающая экономические переменные, включает в себя случайную составляющую, появление которой обусловлено действием ряда неконтролируемых факторов на исследуемый результирующий показатель Y. Следовательно, переменная Y является СВ, непосредственно связанной с е. Оценки параметров модели b ₀ и b ₁, найденные по МНК, также являются случайными величинами, свойства которых существенно зависят от поведения случайного отклонения е. Поэтому можно предположить, что качество построенной модели во многом должно определяться свойствами случайной составляющей.