Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение А. 1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.



Вопросы к экзамену

1. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.

2. Парная регрессия. Способы задания уравнения парной регрессии.

3. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.

4. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров ( -критерий Фишера и -критерий Стьюдента).

5. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

6. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий.

7. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных.

8. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам.

9. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.

10. Корреляция и -критерий Фишера для нелинейной регрессии.

11. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.

12. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

13. Множественная корреляция.

14. Частные коэффициенты корреляции.

15. -критерий Фишера и частный -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.

16. -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.

17. Фиктивные переменные во множественной регрессии.

18. Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.

19. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.

20. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда.

21. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда.

22. Критерий Дарбина-Уотсона.





Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 383 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.005 с)...