Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании



Под временным рядом (динамическим рядом, или рядом динамики) в экономике подразумевается последовательность наблюдений некоторого признака (случайной величины) У в последовательные моменты времени. Отдельные наблюдения называются уровнями ряда, которые будем обозначать yt (t= 1,2,….,n), где n – число уровней.

В табл.6.1. приведены данные, отражающие спрос на некоторый товар за восьмилетний период (усл. ед), т.е. временной ряд спроса yt.

Год,t                
Спрос, yt                

В качестве примера на рис.6.1. временной ряд yt изображен графически.

В общем виде при исследовании экономического временного ряда yt выделяются несколько составляющих:

yt = ut + vt+ ct+ et (t = 1,2,…, n),

где ut- тренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную («вековую») тенденцию изменения признака (например, рост населения, экономическое развитие, изменение структуры потребления и т.п.);

vt- сезонная компонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течение не очень длительного периода (года, иногда месяца, недели и т.д., например, объем продаж товаров или перевозок пассажиров в различные времена года);

ct- циклическая компонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течение длительных периодов (например, влияние волн экономической активности Кондратьева, демографических «ям», циклов солнечной активности и т.п.)

et- случайная компонента, отражающая влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов.

Рис. 6.1.

Следует обратить внимание на то, что в отличие от et первые три составляющие (компоненты) ut,vt,ct являются закономерными, неслучайными.

Важнейшие классической задачей при исследовании экономических рядов является выявление и статистическая оценка основой тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от нее.

Отметим основные этапы анализа временных рядов:

. графическое представление и описание поведение временного ряда;

. выделение и удаление закономерных (неслучайных) составляющих временного ряда (тренда, сезонных и циклических составляющих);

. сглаживание и фильтрация (удаление низко – или высокочастотных составляющих временного ряда);

. исследование случайной составляющей временного ряда, построение и проверка адекватности математической модели для ее описания;

. прогнозирование развития изучаемого процессов на основе имеющегося ряда;

. исследование взаимосвязи между различными временными рядами.

Среди наиболее распространенных методов анализа временных рядов выделим корреляционный и спектральный анализа, модели авторегрессии и скользящей средней. О некоторых из них речь пойдет ниже.

Если выборка y1,y­2,…..,yi,…..,yn рассматривается как одна из реализаций случайной величины У, временной ряд y1,y­2,…..,yi,....,,yn рассматривается как одна из реализаций (траекторий) случайного процесса У(t). Вместе с тем следует иметь в виду принципиальные отличия временного ряда yt (t = 1,2,..,n) от последовательности наблюдений y1,y­2,….,yn, образующих случайной выборку. Во первых, в отличие от элементов случайной выборки членов временного ряда, как правило, не являются статистически независимыми. Во-вторых, члены временного ряда не являются одинаково распределенными.





Дата публикования: 2014-10-18; Прочитано: 934 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...