Результат роботи програми

# p0 p1 p2

0 0 1.0000 0

1.0000 0.0100 0.9500 0

2.0000 0.0193 0.9027 0.0016

3.0000 0.0279 0.8581 0.0046

4.0000 0.0359 0.8160 0.0089

5.0000 0.0433 0.7762 0.0144

6.0000 0.0501 0.7387 0.0209

7.0000 0.0563 0.7033 0.0282

8.0000 0.0620 0.6700 0.0363

9.0000 0.0672 0.6386 0.0451

10.0000 0.0720 0.6090 0.0545

11.0000 0.0763 0.5812 0.0644

12.0000 0.0802 0.5550 0.0747

13.0000 0.0836 0.5304 0.0853

14.0000 0.0868 0.5072 0.0963

15.0000 0.0895 0.4855 0.1074

16.0000 0.0920 0.4651 0.1187

17.0000 0.0942 0.4459 0.1301

18.0000 0.0960 0.4279 0.1416

19.0000 0.0976 0.4110 0.1531

20.0000 0.0990 0.3952 0.1646

21.0000 0.1002 0.3804 0.1760

22.0000 0.1011 0.3665 0.1874

23.0000 0.1019 0.3535 0.1987

24.0000 0.1024 0.3414 0.2099

25.0000 0.1028 0.3300 0.2209

26.0000 0.1031 0.3194 0.2317

27.0000 0.1032 0.3095 0.2424

28.0000 0.1033 0.3002 0.2529

29.0000 0.1031 0.2916 0.2632

30.0000 0.1029 0.2835 0.2733

31.0000 0.1026 0.2760 0.2832

…

177...0000 0.0616 0.1943 0.5454

178.0000 0.0616 0.1943 0.5454

179.0000 0.0616 0.1943 0.5455

180.0000 0.0616 0.1943 0.5455

181.0000 0.0616 0.1943 0.5455

182.0000 0.0616 0.1943 0.5455

183.0000 0.0616 0.1944 0.5455

184.0000 0.0616 0.1944 0.5455

185.0000 0.0616 0.1944 0.5455

186.0000 0.0616 0.1944 0.5455

187.0000 0.0616 0.1944 0.5455

188.0000 0.0615 0.1944 0.5455

189.0000 0.0615 0.1944 0.5455

190.0000 0.0615 0.1944 0.5455

191.0000 0.0615 0.1944 0.5455

192.0000 0.0615 0.1944 0.5455

193.0000 0.0615 0.1944 0.5455

194.0000 0.0615 0.1944 0.5455

195.0000 0.0615 0.1944 0.5455

196.0000 0.0615 0.1944 0.5455

197.0000 0.0615 0.1944 0.5455

198.0000 0.0615 0.1944 0.5455

199.0000 0.0615 0.1944 0.5455

200.0000 0.0615 0.1944 0.5455

[p0 p1 p2 p3] =

0.1986 0.0615 0.1944 0.5455

p =

0.1986

0.0615

0.1944

0.5455

sum(p)= 1

Ймовірності перехідного процесу (рис. 5.3) при g > 200 прямують до ймовірностей граничного стаціонарного режиму роботи системи. Отже, обчислення були зроблені правильно.

Рис. 5.3. Графіки перехідного процесу в системі. Перехідний процес

розрахований методом Ейлера

Контрольні питання

1. Які процеси називають марковськими?

2. Опишіть алгоритм опису поведінки системи в класі марковських дискретних процесів які відбуваються у безперервному часі.

3. Якими характеристиками описується марковський процес?

4. Яким системам властивий граничний стаціонарний режим?

5. Яким чином формується граф станів і переходів марковського процесу?

6. Запишіть розрахункові співвідношення методу Ейлера.